Modelo De Precificacao De Ativos
Mostrando 1-12 de 56 artigos, teses e dissertações.
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1. Piotroski, Graham and Greenblatt: an Empirical Approach to Value Investing in the Brazilian Stock Market
Resumo Neste artigo, modelos de precificação de ativos multifatoriais são usados para avaliar e comparar o desempenho - por meio da análise do alfa de Jensen - de três carteiras de ações construídas de acordo com as estratégias de value investing propostas por Joseph Piotroski, Benjamin Graham e Joel Greenblatt. Para a construção das três carteir
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Identificação de outliers em dados de precificação de ativos com um novo estimador de forward search ponderado
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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3. Editorial Comment: A Contemporary Analysis of Dual Inflatable Penile Prosthesis and Artificial Urinary Sphincter Outcomes
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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4. Evidências internacionais sobre a previsibilidade dos retornos e do crescimento de dividendos utilizando o dividend yield
RESUMO Este artigo examina a previsibilidade dos retornos e do crescimento de dividendos utilizando dividend yields em sete mercados desenvolvidos: EUA, Reino Unido, Japão, França, Alemanha, Itália e Espanha. No total, esses países representam cerca de 85% do índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index. O uso de séries temporais long
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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5. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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6. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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7. Applicability of Investment and Profitability Effects in Asset Pricing Models
Resumo Este estudo teve por objetivo investigar se investimento e rentabilidade são precificados e se explicam parcialmente as mudanças dos retornos das ações no mercado de capitais brasileiro, conforme o modelo de cinco fatores de Fama e French (2015). Por meio de regressões em série temporal e em cross-section, observou-se que B/M, momento e liquidez
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-11
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8. Crise no mercado de ativos: um modelo pós-keynesiano
Resumo A ocorrência de bruscas elevações/contrações nos preços dos ativos financeiros se constitui num fenômeno recorrente ao longo do desenvolvimento do capitalismo. Para a teoria pós-keynesiana, a própria natureza dos mercados financeiros e o seu funcionamento tendem a causar crises, sem a necessidade de um elemento exógeno. Harvey (2010) apresen
Econ. soc.. Publicado em: 2016-08
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9. Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos
Este artigo tem por objetivo avaliar os efeitos das componentes da volatilidade agregada de mercado - volatilidade média e correlação média - no apreçamento de portfólios ordenados por volatilidade idiossincrática, utilizando-se dados brasileiros. O estudo investiga se portfólios com altas e baixas volatilidades idiossincráticas - em relação ao mo
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-04
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10. Basileia III: Impacto para os Bancos no Brasil
RESUMO Este artigo avalia os possíveis impactos decorrentes da mudança do capital requerido dos bancos no Brasil, com a implantação do Acordo de Basileia III. Para tanto, foi utilizada uma amostra de 58 bancos, que compreende 80% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional, segundo os balanços de dezembro de 2012. A metodologia adotada simulou a necessida
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 10/11/2015
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11. Testing the Optimality of Consumption Decisions of the Representative Household: Evidence from Brazil
Este artigo investiga se existe um comportamento subótimo nas decisões de consumo intertemporal na economia brasileira. O Método Generalizado de Momentos (MGM) foi aplicado ao modelo de precificação de ativos baseados no consumo (CCAPM) contemplando funções de utilidade separáveis e não separáveis. Os resultados mostram a existência de uma parcela
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-09
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12. O Fator de Risco Lucro/Preço em Modelos de Precificação de Ativos Financeiros
Este artigo integra as ideias de duas linhas de pesquisa sobre custo de capital próprio e precificação de ativos: modelos multifatoriais e modelos ex ante. Utilizamos o índice lucro/preço como um indicador para o custo de capital próprio ex ante, a fim de explicar os retornos realizados por empresas brasileiras no período de 1995 a 2013. O achado inic
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 13/02/2015