Modelo De Markowitz
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13. As implicações do efeito disposição na gestão de fundos de investimento
No início dos anos cinqüenta do século XX, a crença na racionalidade dos agentes econômicos favoreceu o desenvolvimento da escola das Finanças Modernas, fundamentada principalmente em quatro teorias: a Teoria do Portfólio de Markowitz (1952), o Teorema da Irrelevância dos Dividendos de Modigliani e Miller (1961), o Modelo de Precificação de Ativos
Publicado em: 2010
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14. Gestão de riscos do agronegócio no contexto cooperativista
Este trabalho discute a gestão dos riscos do agronegócio sob a perspectiva das cooperativas agroindustriais, com ênfase nos riscos de mercado. A análise empírica se deu inicialmente de forma exploratória, onde foram analisados dados secundários a respeito da produção agropecuária do Estado do Paraná. Com base nesta análise e na literatura sobre o
Publicado em: 23/04/2009
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15. Alocação de ativos através do modelo multidimensional de fatores latentes com volatilidade estocástica para o mercado acionário brasileiro / Asset allocation using a High Dimensional Latent Factor Stochastic Volatility Model for the Brazilian Stock Market
Este trabalho utiliza a série de retornos diários para as ações mais líquidas do Índice BOVESPA a partir de janeiro de 2000. Com base num arcabouço teórico e prático dada a grande gama de ativos estudados para alocação, optou-se por utilizar modelo multidimensional de fatores latentes com volatilidade estocástica como em Han (2006), onde a adequa
Publicado em: 2009
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16. Análise do Geração Fundo de Investimento em Ações usando o modelo de Markowitz
Resumo não disponível
Publicado em: 2009
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17. Proposta de um modelo de planejamento agregado da produção numa usina de açúcar e álcool vinculado à flutuação de preços em mercados à vista e no mercado futuro. / A model of aggregate production planning in a sugar mill and alcohol linked the decisions of prices in future markets and present markets.
The objective of study this dissertation is to develop a model of aggregate production planning to support the decisions of management and board level of sugar and alcohol plants in regard to varieties of cane harvested each week, purchasing cane of nonsugar, the type of transport (own or outsourced) to use each week, the total cane processed per week for ta
Publicado em: 2009
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18. A alocação de recursos dos regimes próprios de previdência social segundo a diversificação eficiente: um estudo de caso de três Estados Brasileiros
A partir da Emenda Constitucional 41/03, resultado das reformas iniciadas em 1998, tornou-se obrigatória a constituição de regimes de previdência no sistema de capitalização por parte de estados e municípios. As contribuições previdenciárias, nesse sistema, com a regulação do Conselho Monetário Nacional, devem ser alocadas no mercado financeiro,
Publicado em: 2009
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19. Empregados alocam eficientemente sua poupança para aposentadoria? Um estudo de caso para os funcionários da Souza Cruz S.A
A teoria de escolha do portfólio ótimo, desenvolvida a partir da análise da média-variância de Markowitz (1952) deu início ao estudo de vários destes conceitos. A conclusão definitiva deste modelo é que todos os investidores que levam somente em conta a média e o desvio padrão para análise dos investimentos terão o mesmo portfólio de ativos de
Publicado em: 17/10/2008
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20. Uma análise de desempenho dos modelos de Markowitz e Elton-Gruber na formação de carteiras de ações no Brasil.
A administração de carteiras de ativos financeiros vem procurando apresentar mecanismos para a obtenção de uma relação ótima entre retorno e risco. Inúmeros estudos vêm contribuindo de forma significante para a eficiência e prática desta técnica. Este trabalho objetivou analisar a possibilidade de se obter desempenhos superiores nas estratégias
Publicado em: 2008
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21. Medidas de risco e seleção de portfolios / Risk measures and portfolio selection
Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de portfolio consiste em aplicar C da melhor forma poss?vel para um determinado perfil de investidor. Visto que, em geral, os valores futuros destes ativos não são conhecidos, a questão fundamental a ser respondida e: Como mensurar a incerteza? No presente trabalho são apres
Publicado em: 2008
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22. A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003
O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, sendo uma mensal e outra trimestral. Como forma de contribuir aos diversos estudos existentes, este trabalho considerou os
Publicado em: 2008
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23. Investimento em mercado de capitais : estudo do equilíbrio entre riscos e retorno, através da diversificação eficiente
O presente trabalho apresenta a proposta de, a partir da Teoria Moderna de Carteira de Harry Markowitz, construir carteiras simuladas demonstrando a relação risco e retorno, a maximização do retorno e a redução do risco a partir da diversificação dos ativos na construção das carteiras. Para avaliação da performance, foram construídas noves carte
Publicado em: 2008
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24. RISK ANALYSIS APPLIED TO SELECT PRIMARY ENERGY SOURCES FOR POWER GENERATION IN BRAZIL / COMPARAÇÃO DE FONTES PRIMÁRIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL BASEADA EM CONCEITO DE RISCO
O trabalho compara sistemas de conversão de energia para geração de energia elétrica, com ênfase no caso brasileiro, levando-se em consideração todos os fatores relevantes envolvidos, em especial os riscos associados a cada um dos componentes do custo final da energia. Os modelos de custos usuais de engenharia tendem a favorecer a geração de energia
Publicado em: 2008