Modelo De 3 Fatores De Fama E French
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1. O Fator de Risco Lucro/Preço em Modelos de Precificação de Ativos Financeiros
Este artigo integra as ideias de duas linhas de pesquisa sobre custo de capital próprio e precificação de ativos: modelos multifatoriais e modelos ex ante. Utilizamos o índice lucro/preço como um indicador para o custo de capital próprio ex ante, a fim de explicar os retornos realizados por empresas brasileiras no período de 1995 a 2013. O achado inic
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 13/02/2015
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2. Aplicação do modelo alternativo de três fatores no Brasil
Esta dissertação teve por objetivo analisar como os fatores investimento e ROA são precificados e se explicam parte das variações dos retornos das ações no mercado acionário Brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar a existência do prêmio para os fatores investimento e ROA. Em seguida, teve-se por objetivo comparar o desempenho do modelo alter
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/11/2012
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3. The capm and fama-french models in brazil
This paper confronts the Capital Asset Pricing Model - CAPM - and the 3-Factor Fama-French - FF - model using both Brazilian and US stock market data for the same Sample period (1999-2007). The US data will serve only as a benchmark for comparative purposes. We use two competing econometric methods, the Generalized Method of Moments (GMM) by (Hansen, 1982) a
Publicado em: 17/12/2007
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4. The pricing of liquidity in the Brazilian market stocks / A precificação da liquidez no mercado brasileiro de ações / The pricing of liquidity in the Brazilian market stocks / A precificação da liquidez no mercado brasileiro de ações
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da liquidez sobre o retorno de ações no mercado brasileiro, e aproveitando esse estudo foram testados também a influência do beta (risco de mercado) e dos índice small-large e low-high, que representam o tamanho da empresa e a razão valor de mercado/valor patrimonial da ação, respectivamente. Para
Publicado em: 2007