Modelo Arima
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13. Efeito momentum no curto prazo: vale a pena comprar ações vencedoras no Brasil?
Este artigo teve como objetivo básico verificar possível persistência dos resultados de retorno das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no curto prazo, sob a hipótese de que ações vencedoras continuam vencendo e perdedoras tendem a manter seus retornos abaixo da média do mercado em um período de seis meses, em uma estratég
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-08
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14. Gerenciamento de doenças utilizando séries temporais com o modelo ARIMA
A avaliação do gerenciamento de doenças infecciosas e não infecciosas pode ser realizada por meio da análise de séries temporais. Com isso, espera-se que sejam medidos os resultados e previstos os efeitos da intervenção sobre a doença. Os estudos clínicos têm se beneficiado do uso dessas técnicas, visto a grande aplicabilidade do modelo ARIMA. Es
Einstein (São Paulo). Publicado em: 2013-03
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15. Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas
A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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16. Modelo de previsão para receita tributária estadual: aplicação da metodologia Box-Jenkins
O presente trabalho objetiva aplicar a metodologia Box-Jenkins, conhecida também como metodologia ARIMA, a fim de construir um modelo de previsão de curto prazo para o imposto estadual (ICMS). Trata-se de um imposto de grande peso relativo nas receitas dos estados no Brasil. Portanto, antecipar precisamente o volume de recursos advindos da principal fonte
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/08/2012
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17. Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados : um teste de poder preditivo por horizonte de tempo
O trabalho tem como objetivo comparar a eficácia das diferentes metodologias de projeção de inflação aplicadas ao Brasil. Serão comparados modelos de projeção que utilizam os dados agregados e desagregados do IPCA em um horizonte de até doze meses à frente. Foi utilizado o IPCA na base mensal, com início em janeiro de 1996 e fim em março de 2012.
Publicado em: 14/08/2012
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18. EFEITOS DA SAZONALIDADE NA OCUPAÃÃO DE LEITOS EM UM HOSPITAL FILANTRÃPICO DO MUNICÃPIO DE FORTALEZA-CE / SEASONAL EFFECTS OF THE OCCUPATION OF BEDS IN A HOSPITAL Philanthropic THE CITY OF FORTRESS-EC FORTRESS in 2012
As unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestÃo. Um desses indicadores à a taxa de ocupaÃÃo hospitalar que mede a relaÃÃo entre o nÃmero de pacientesdia e o nÃmero de leitos-dia durante determinado perÃodo. Compreender o comportamento da taxa de ocupaÃÃo hospitalar identificando suas tendÃncias e sazonalidades à o o
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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19. Intervalos de previsão em modelos ARFIMA utilizando a metodologia Bootstrap
Os métodos tradicionais de construção de intervalos de previsão para séries temporais assumem que os parâmetros do modelo são conhecidos e os erros normais. Quando estas suposições não são verdadeiras, o intervalo de previsão possui cobertura abaixo da nominal. Este trabalho propõe a utilização da metodologia bootstrap para construir intervalo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2012
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20. Aplicação do CF@R e de cenários de stress no gerenciamento de riscos corporativos
O presente estudo compara dois métodos para estimação do fluxo de caixa em risco (CF@R), a saber: o modelo autorregressivo integrado com médias móveis (ARIMA) e o método de vetores autorregressivos com mecanismo de correção de erros (VAR/VECM) com variáveis exógenas, ambos aplicados ao contexto do setor elétrico brasileiro. O artigo contribui com
Estud. Econ.. Publicado em: 2012-09
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21. Modelagem de previsão de navegabilidade em rios da Amazônia: ferramenta web de suporte aos usuários do transporte aquaviário
Na Amazônia observou-se nas últimas décadas crescimento de registros de impactos sociais, econômicos e ambientais provocados pela redução abrupta dos níveis dos rios. Os eventos de seca na região nos anos de 2010 e 2005 resultaram em graves problemas. Em 25/10/2010 o Rio Negro Atingiu a cota mínima de 13,63 metros, 1 cm menor do que a maior registra
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2012-09
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22. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo
Nas organizações, a previsão constitui a base para a tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Na economia financeira, diversas técnicas têm sido usadas a fim de prever o comportamento de ativos no decorrer das últimas décadas. Assim, existem diversos métodos para auxiliar na tarefa de previsão de séries temporais, entretanto, té
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/12/2011
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23. Modelagem de redes de computadores por métodos estatísticos / Modeling of computer networks by statistical methods
A sociedade atual é dependente das Redes de Computadores para seu cotidiano e, portanto, mantê-las em boas condições de operação é essencial. Reagir aos problemas é uma estratégia que implica em degradação ou interrupção da rede e incorre geralmente em altos custos. é preferível detectar antecipadamente os problemas e corrigi-los proativamente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/12/2011
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24. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras / The impact of Hursts window on the preview of financial time series
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/10/2011