Model Bekk
Mostrando 1-4 de 4 artigos, teses e dissertações.
-
1. Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Esta dissertação tem como objetivo estimar a relação entre a política monetária e a volatilidade dos preços dos ativos por meio do modelo BEKK, no período de janeiro de 2003 a outubro de 2009. Os objetivos específicos foram: a) modelar a volatilidade do Índice Bovespa (Ibovespa) e da Selic, referentes aos mercados monetário e acionário, por meio
Publicado em: 2010
-
2. Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista / Analysis and Forecast of Reserve Requirements
This dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK
Publicado em: 2008
-
3. Effectiveness analysis of statics and dynamics hedge strategies for Brazilian arabian coffee market / Análise da efetividade das estratégias estáticas e dinâmicas de hedge para o mercado brasileiro de café arábica
This work was the purpose of analyzing the hedge strategies effectiveness, in terms of risks reduction to the arabian coffee market, with the futures markets use. It was observed, a priori, that arabian coffee is among the most risky products of the Brazilian agribusiness. Moreover, it was detected low use of futures mechanism not only for this product, but
Publicado em: 2007
-
4. BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS / MODELAGEM BAYESIANA MCMC PARA UM PROCESSO ARCH MULTIVARIADO / MODELOS BAYESIANOS MCMC PARA UN PROCESO ARCH MULTIVARIADO
The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate ARCH model with BEKK representation. In complex problems, such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH structures, the inference process in complicated, due to the large number of parameters involved and to the restrictions they must
Publicado em: 2001