Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista / Analysis and Forecast of Reserve Requirements

AUTOR(ES)

Alexandre Moody Silveira

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

This dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK diagonal Multivariate GARCH model is used to treat the errors heteroscedasticity.

ASSUNTO(S)

garch varmax economia recolhimentos compulsórios banco central

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