Mercados De Cds
Mostrando 1-2 de 2 artigos, teses e dissertações.
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1. Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras
Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados permitem concluir que, curiosamente, variáveis específicas
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/05/2016
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2. Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os participantes do mercado saber como os choques e a volatilidade são transmitidos entre mercados ao
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-03