Mercado Futuro Hedge
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13. Proposta de um modelo de planejamento agregado da produção numa usina de açúcar e álcool vinculado à flutuação de preços em mercados à vista e no mercado futuro. / A model of aggregate production planning in a sugar mill and alcohol linked the decisions of prices in future markets and present markets.
The objective of study this dissertation is to develop a model of aggregate production planning to support the decisions of management and board level of sugar and alcohol plants in regard to varieties of cane harvested each week, purchasing cane of nonsugar, the type of transport (own or outsourced) to use each week, the total cane processed per week for ta
Publicado em: 2009
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14. A eficiente diversificação comercial do café arábica : uma abordagem a partir da moderna teoria de carteiras
O alto grau de risco da atividade agrícola, em particular da cafeicultura, exige uma gestão comercial mais apurada. E para isso não basta apenas reconhecer e utilizar as alternativas de mercados é preciso compor essas inúmeras possibilidades, buscando uma maior eficiência comercial. O estudo avalia justamente a composição das alternativas de negocia�
Publicado em: 2009
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15. O mercado de derivativos cambiais no Brasil e suas tendências
Com a entrada do regime cambial flutuante no Brasil a partir de 1999, o mercado de derivativos cambiais se desenvolveu muito. A crescente demanda das empresas e instituições financeiras pelos produtos de hedge cambial junto a um novo panorama econômico mundial foram as causas desse desenvolvimento. Esse trabalho procura encontrar tendências para o mercad
Publicado em: 01/05/2008
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16. Cafeicultura - a cédula de produto rural como alternativa de financiamento
O presente estudo analisou as operações de Cédula de Produto Rural (CPR), como alternativa de financiamento para os cafeicultores, visto que os produtores criticam a escassez de recursos para o custeio e condução das lavouras. Foram coletados dados de operações de CPRs contratadas no período de 2001 a 2006, em Agências do Banco do Brasil na região
Publicado em: 2008
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17. Imunizacao de carteiras de renda fixa via um modelo paramétrico exponencial
Litterman e Scheinkman (1991) mostram que mesmo uma carteira de renda xa duration imunizada (neutra) pode sofrer grandes perdas e, portanto, propõem fazer hedge de carteiras utilizando a análise de componentes principais. O problema é que tal abordagem só é possível quando as taxas de juros são observáveis. Assim, quando as taxas de juros não são
Publicado em: 200712
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18. Utilização de derivativos agropecuários nas carteiras de fundos de investimentos multimercados: uma pesquisa exploratória
The present scenario of interest rate reduction has been object of discussion in the financial market, specially in asset management offices, that aim yield alternatives and portfolio risk mitigation. The comprehension of the reasons of the reduced use of derivatives by hedge funds required an exploratory analysis in asset management offices. The exploratory
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/08/2007
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19. Estratégia de comercialização em mercados derivativos - descobrimento de base e risco de base da cafeicultura em diversas localidades de Minas Gerais e São Paulo
Com o presente trabalho tem-se por objetivo geral mensurar os valores da base e do risco de base da atividade cafeeira de importantes cidades produtoras de café localizadas no Estados de Minas Gerais e São Paulo, pois a estratégia de se utilizar os mercados derivativos vem ganhando cada vez mais importância, devido às suas características, que propicia
Ciência e Agrotecnologia. Publicado em: 2005-04
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20. A volatilidade nos preÃos do cafà futuro brasileiro e seus principais elementos causadores. / The volatility in the future prices of the brazilian coffee and its main causing elements.
As mudanÃas ocorridas nas Ãltimas dÃcadas no plano institucional e econÃmico impulsionaram os agentes econÃmicos do setor agropecuÃrio à busca constante pela profissionalizaÃÃo. Nesse contexto, os instrumentos derivativos constituem-se em importante meio para a atividade de gestÃo do risco e realizaÃÃo de hedge dos agentes das cadeias agropecuÃr
Publicado em: 2005
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21. Comparação das normas contábeis nacionais e internacionais do hedge cambial e um estudo de caso para o mercado brasileiro
Os riscos estão presentes em toda atividade econômica. Dentre eles está o risco de variação de taxa de câmbio. Para a proteção desse risco os derivativos têm sido muito utilizados e, com isso surgem os problemas para sua mensuração, contabilização e evidenciação. Este trabalho teve como objetivos a análise dos principais derivativos disponív
Publicado em: 2004
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22. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F
O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2003
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23. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F. / Analisys of calf cross hedge and fed cattle hedge at BM&F futures market.
O presente estudo visa analisar as operações de cross hedge dos preços do bezerro na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F). Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações nas semanas de vencimento do contrato futuro de boi gordo, as razões de hedge ótimas e as respectivas efetividades, entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001, nas prin
Publicado em: 2002