Matematica Processos Estocasticos
Mostrando 1-12 de 23 artigos, teses e dissertações.
-
1. Processos de Markov via o adjunto formal dos operadores de Feller
Este trabalho tem como objetivo principal o estudo de propriedades espectrais de uma classe de operadores de segunda ordem, os adjuntos formais dos operadores diferenciais generalizados de Feller. Em particular, deduzir que estes operadores são geradores de semigrupos de contração fortemente contínuos e, consequentemente, caracterizando uma correspondent
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/08/2012
-
2. Modelagem e avaliação comparativa dos métodos Luus-Jaakola e R2W aplicados na estimativa de parâmetros cinéticos de adsorção / Modeling and comparative evaluation of Luus-Jaakola and R2W methods applied in estimating kinetic parameters of adsorption
As técnicas inversas têm sido usadas na determinação de parâmetros importantes envolvidos na concepção e desempenho de muitos processos industriais. A aplicação de métodos estocásticos tem aumentado nos últimos anos, demonstrando seu potencial no estudo e análise dos diferentes sistemas em aplicações de engenharia. As rotinas estocásticas sã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/06/2012
-
3. Estimação em processos fracionariamente integrados multivariados
Resumo não disponível
Publicado em: 2011
-
4. Modelo de planejamento hospitalar eletivo via programação dinâmica aproximada.
O propósito desse trabalho é composto por cinco objetivos distintos: (1) modelar o problema de admissão de pacientes em hospitais eletivos por programação dinâmica aproximada; (2) resolver o modelo formulado utilizando um algoritmo de estimação adaptativa do valor de funções côncavas; (3) estabelecer métricas de qualidade para a solução obtida
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/11/2010
-
5. Modelo de planejamento hospitalar eletivo via programação dinâmica aproximada.
O propósito desse trabalho é composto por cinco objetivos distintos: (1) modelar o problema de admissão de pacientes em hospitais eletivos por programação dinâmica aproximada; (2) resolver o modelo formulado utilizando um algoritmo de estimação adaptativa do valor de funções côncavas; (3) estabelecer métricas de qualidade para a solução obtida
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/11/2010
-
6. Métodos estocásticos em Otimização de carteiras: Aspectos não-lineares e genéticos / Stochastic methods in Portfolio Optimization: Nonlinear aspects and genetic
Este trabalho investiga as series temporais financeiras do mercado brasileiro, utilizando conceitos de Processos Estocásticos, como a modelagem ARIMA e GARCH, e de Algoritmos Genéticos, como as técnicas de cruzamento e mutação. Como objetivo deve-se encontrar uma resposta ao seguinte problema: Qual ativo escolho para investimento?, a partir da otimizaç
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/02/2010
-
7. Modelos estocásticos e de rede no estudo de mecanismos de adsorção e difusão em adsorventes porosos / Stochastic and network models in the study of adsorption and diffusion mechanisms in porous adsorbents
A compreensão dos fenômenos de adsorção e difusão em superfícies é fundamental no desenvolvimento de materiais de alto rendimento utilizados em uma série de processos de grande relevância industrial. A modelagem de materiais adsorventes porosos através de modelos de rede tem seu potencial uma vez que se pode estudar os fenômenos a nível microscó
Publicado em: 2009
-
8. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo
Este trabalho introduz análises de processos estocásticos, em especial o movimento Browniano fracionário (MBF), visando principalmente aplicações aos perfis de poços de petróleo. Uma introdução teórica aos fractais e ao MBF é abordada nas primeiras seções. A teoria das ondaletas é a ferramenta matemática usada para o estudo da auto-similaridad
Publicado em: 2008
-
9. Modelo de hull-white e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue um processo estocástico não correlacionado com a taxa de juro: uma considerando um movimento Browniano geométrico com drift nulo,
Publicado em: 2008
-
10. Development and validation of new methods of distribution of initial population on genetic algorithms for the problem of protein-ligand docking / Desenvolvimento e validação de novos métodos de distribuição da população inicial em algoritmos genéticos para o problema de docking proteína-ligante
The methods of protein-ligand docking are computational methods usedto predict the mode of binding of molecules into drug candidates for its receptor. The docking allows tests of hundreds of compounds in ashort space of time, assisting in the discovery of new drug candidates. The great complexity that involves the binding of protein-ligand complex, makes the
Publicado em: 2008
-
11. Cópulas em processos estocásticos
O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns mét
Publicado em: 2007
-
12. Propriedades estatísticas do método da análise de flutuações destendenciadas em seqüências de DNA
Conforme diversos artigos, as sequênncias de DNA apresentam longa dependência, isto é, mesmo para tempos bastante distantes entre si, a correlação entre as variáveis aleatórias é não desprezível. Neste trabalho, verificamos se esta longa dependência pode ser explicada pelos processos auto-regressivos médias móveis fracionariamente integráveis (
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2007