Martingal Local
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1. Desempenho de estimadores de volatilidade na bolsa de valores de São Paulo
O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho de diferentes métodos de extração da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) tendo como referência a volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Os resultados indicam
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-09