Markov Jump Linear Systems
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13. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. / Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.
Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horiz
Publicado em: 2007
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14. The weak stabilizability concept for linear systems with Markov jump / O conceito de estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com saltos Markovianos
Este trabalho introduz os conceitos de controlabilidade fraca e estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos a tempo discreto. É, inicialmente, construída uma coleção de matrizes C que se assemelha às matrizes de controlabilidade de sistemas lineares deterministicos. Essa coleção de matrizes C nos permi
Publicado em: 2006
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15. Controle de sistemas lineares discretos com saltos markovianos sem informação completa dos estados da cadeia / Control of discrete-time jump linear systems with partial observation of the Mark state
Este trabalho aborda alguns dos aspectos mais relevantes relacionados à estabilidade e norma H2 de sistemas lineares discretos sujeitos a saltos markovianos, bem como as estratégias para a síntese de controle por realimentação de estado. A maior contribuição apresentada é um método para calcular os ganhos de realimentação de estado sem a necessida
Publicado em: 2006
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16. Estabilidade e controle de sistemas lineares com saltos Markovianos com horizonte definido por uma classe de tempos de parada / Stability and control of Markovian jump linear systems with horizon defined by a class of stopping times
Este trabalho aborda conceitos de estabilidade de segundo momento e um problema de controle ótimo envolvendo sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. No modelo estudado, define-se como ho-rizonte um tempo de parada t que representa a ocorrência de um número fixo N de falhas ou reparos (TN), ou a ocorrência de uma falha crucial ( t~), ap
Publicado em: 2004