Estabilidade e controle de sistemas lineares com saltos Markovianos com horizonte definido por uma classe de tempos de parada / Stability and control of Markovian jump linear systems with horizon defined by a class of stopping times

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

Este trabalho aborda conceitos de estabilidade de segundo momento e um problema de controle ótimo envolvendo sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. No modelo estudado, define-se como ho-rizonte um tempo de parada t que representa a ocorrência de um número fixo N de falhas ou reparos (TN), ou a ocorrência de uma falha crucial ( t~), após as quais o sistema é paralisado para manutenção. Considera-se ainda, um caso misto intermediário onde t representa o mínimo entre TN e t~ . Estes tempos de parada coincidem com algum dos instantes de salto da cadeia de Markov e a informação disponível permite a reconfiguração da ação de controle em cada um destes instantes, na forma de um ganho de realimentação linear. Através do conceito denominado t-estabilidade estocástica são obtidas condições necessárias e suficientes para a esta-bilidade estocástica do sistema até a ocorrência do tempo de parada t~. Estas condições conduzem a um teste que se beneficia da estrutura da ca-deia para propor uma decomposição para a verificação de estabilidade em média quadrática, o que neste sentido, induz métodos algorítmicos mais simples. Adcionalmente, a equivalência entre conceitos de t-estabilidade estocástica de segundo momento é estabelecida para os três tempos de pa-rada discriminados. A solução ótima para o problema de controle linear quadrático (LQ) por realimentação de estado, com ou sem ruído Gaussi-ano, tendo como horizonte os tempos de parada TN ou t~ é apresentada. Esta solução é dada em termos de um conjunto de equações algébricas de Riccati recursivas ou um conjunto de equaç(les algébricas de Riccati aco-pIadas (EARA). Além disso, aborda-se o problema de controle LQG por realimentação dinâmica de saída via estimação de estado

ASSUNTO(S)

processos de sistemas lineares linear systems control theory markov markov process stochastic systems teoria do controle sistemas estocasticos

ACESSO AO ARTIGO

Documentos Relacionados