Long Short De Acoes
Mostrando 1-12 de 12 artigos, teses e dissertações.
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1. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. Qualidade e duração de sono entre usuários da rede pública de saúde
Resumo Objetivo Avaliar a qualidade e tempo de sono entre usuários da rede pública de saúde e fatores associados. Métodos Estudo transversal, realizado com 775 indivíduos de ambos os sexos, em um município da região Centro-Oeste do Brasil. Aplicou-se questionário semiestruturado para avaliar as características sociodemográficas, os hábitos de
Acta paul. enferm.. Publicado em: 10/10/2019
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3. Lógicas decisórias e suas implicações para a sustentabilidade nas organizações
Resumo O estudo e a compreensão sobre a principal lógica que orienta o processo decisório nas organizações incitam a discussão sobre a existência, ou não, de coerência entre agires organizacionais como definição de objetivos e estratégias e a construção de organizações sustentáveis. A partir dessa reflexão será possível identificar se as
Organ. Soc.. Publicado em: 07/10/2019
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4. Overview of meta-analysis on prevention and treatment of childhood obesity
Resumo Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade das revisões sistemáticas sobre prevenção e tratamento não farmacológico do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes. Fontes de dados: Foi realizada uma busca em bases de dados eletrônicas (Medline via Pubmed, Web of Science, Scopus, LILACS, The Cochrane Library e Ensai
J. Pediatr. (Rio J.). Publicado em: 12/09/2019
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5. Frailty syndrome in the elderly in elderly with chronic diseases in Primary Care
RESUMO Objetivo: Avaliar o diagnóstico de enfermagem Síndrome do Idoso Frágil em idosos com doenças crônicas de uma regional de saúde do Distrito Federal. Método: Estudo quantitativo, descritivo e transversal, realizado com idosos que apresentavam hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos Unidades Básicas de Saúde. Utilizou-se de Qu
Rev. esc. enferm. USP. Publicado em: 03/06/2019
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6. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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7. Factors associated with the structural liquidity of banks in Brazil
RESUMO O trabalho teve por fim identificar a relação do índice de liquidez estrutural (ILE) com variáveis macroeconômicas, características dos bancos e vigência do Acordo de Basileia III. Embora a discussão acadêmica sobre liquidez bancária aborde essencialmente questões de curto prazo, o monitoramento da liquidez de longo prazo permite avaliar a
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/02/2019
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8. Limites da arbitragem no mercado de capitais : abordagem das finanças comportamentais / Limits to arbitrage in the capital market : behavioral finance approach
Esta dissertação trata dos limites à arbitragem no mercado de capitais. A idéia básica subjacente ao processo de arbitragem é comprar ativos financeiros desvalorizados e vender ativos financeiros supervalorizados. A finalidade é obter ganhos pecuniários mediante o diferencial dos preços. A economia neoclássica supõe que a arbitragem é processo in
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/08/2010
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9. Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação linear de preços de ações. Conforme Burgeois e Minko (2005), utilizamos a metodologia de Johansen para a formação dos pares a
Publicado em: 29/01/2009
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10. Would 130/30 funds work in Brazil? / Fundos 130/30 funcionariam no Brasil?
Nesse trabalho simulamos um processo mensal de seleção de ações brasileiras entre fev-2001 e fev-2009, usando como base o trabalho de Lo e Patel (2008), com duas intenções. Primeiramente, queremos identificar se o processo consegue superar o benchmark usado (Ibovespa) quando submetido a principal restrição dos fundos mútuos de ações: a venda de a�
Publicado em: 2009
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11. SOBRE O COMPORTAMENTO ENDÓGENO DO MERCADO DE AÇÕES: SIMULAÇÕES E EXPERIMENTOS / ON THE ENDOGENOUS BEHAVIOUR OF THE STOCK MARKET: SIMULATION AND EXPERIMENTS
We develop a multi-agent based model of stock market and simulate it numerically. The agents are heterogeneous and risk-averse, adopting trading strategies deriving from technical analysis. The fluctuations are driven by a stochastic component in agent´s investment. The model is able to capture the stylized facts observed empirically in the stock markets in
Publicado em: 2006
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12. Investimento em Ações no Brasil: Curto Prazo versus Longo Prazo / Stock Investment in Brazil: Short Term versus Long Term
The research aimed to test whether long-run investment in Brazilian stocks provides larger returns and smaller risks, as suggested by some recommendations of the financial press. January 1969 to December 1968 monthly excess returns of the Ibovespa stock index over the caderneta de poupança return were analyzed against several investment horizons. The empiri
Publicado em: 24/11/2005