Intertemporal Models
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1. Testing the consumption-based CAPM using the stochastic discount factor
Abstract This article investigates the problem of optimal intertemporal consumption in the CCAPM setup from a new empirical perspective. The econometric analysis is based on use of the equality between the stochastic discount factor (SDF) and the marginal rate of intertemporal substitution of consumption, which in the CCAPM is equivalent to the Euler equatio
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2022
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2. Neuromuscular and motor patterns in breaststroke technique
Resumo O objetivo deste estudo consistiu em analisar a relação entre os padrões neuromusculares e motores na técnica do nado de peito. Cinco nadadores masculinos de nível nacional realizaram 200 mnado peito na máxima intensidade.Foram registrados dados de Electromiografia do bicepsbrachii, deltoid anterior, pectoralis major etricepsbrachii. A duração
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum.. Publicado em: 30/05/2019
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3. Modelos de ciclos reais de negócios com imposto e setor externo : o caso brasileiro
The aim of this work is to analyses the impact of fiscal policies on Brazilian business cycles by using dynamic equilibrium models of a small open economy with government. In doing so, there are four ways of government finances its purchases by levying flat-rate: tax on consumption, tax on earnings from capital, tax on earnings from labor and investment tax
Publicado em: 2009
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4. Accounting earnings properties and determinants of earnings response coefficient in Brazil / Propriedades do lucro contábil e determinantes do coeficiente de resposta ao lucro no Brasil
A fundamental issue at the interface of economics, finance, and accounting involves the relation between a firms reported earnings and its stock returns. The lack of research in this field using Brazilian data and the limitations of previous research in terms of time-series data (small length available) motivates the present research. In addition, the practi
Publicado em: 2009
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5. Estudo sobre o saldo de transações correntes baseado no modelo de suavização do consumo : uma aplicação para a economia japonesa no período 1970-2005 / Consumption suavization models of current account - an aplication for Japanese economy during 1970 - 2005
Esse estudo tem como objetivo analisar se o saldo em transações correntes japonês, durante os últimos trinta e cinco anos, pode ser explicada pelo modelo de suavização do consumo. O presente trabalho engloba desde derivações formais daqueles modelos mais tradicionais até a estimação do componente de suavização do consumo a ser expresso pelo sald
Publicado em: 2007
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6. JUROS ALTOS NO BRASIL: UMA ABORDAGEM TEÓRICA / HIGH INTEREST RATES IN BRAZIL: A THEORETICAL APPROACH
This work proposes and analyses, in the context of dynamic stochastic general equilibrium models with price rigidities, possible explanations for the stylized fact that interest rates in Brazil are exceedingly high. The implications of different hypothesis applied to the model are analyzed through impulse response functions (IRFs). Whenever possible, empiric
Publicado em: 2006
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7. Multidimensional robust control, uncertainty and finance / Multidimensional robust control, uncertainty and finance
Optimal control theory has being a source of useful tools (including Euler equations, ztransforms, lag operators, Bellman equations, Kalman filtering) to study dynamic economics problems. A more recent field of optimal control, namely robust control, has recently been adopted by some leading economists (Thomas Sargent, Lars Hansen and coauthors) to study imp
Publicado em: 2006
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8. Um estudo da macroeconomia de crescimento e distribuiÃÃo de renda pÃs-keynesiana: a questÃo da taxaÃÃo Ãtima com agente maximizador intertemporal infinito
O general Theory de Keynes, publicado em 1936, significou uma ruptura da teoria econÃmica clÃssica da Ãpoca. ApÃs a obra, iniciaram-se diversas tentativas de interpretaÃÃes por parte de vÃrios economistas e, dentre elas, destacaram-se duas escolas: a NeoclÃssica e a PÃs-Keynesiana. AlÃm do desenvolvimento especÃfico de cada paradigma, as dÃcadas
Publicado em: 2005