Implied Volatilities
Mostrando 1-2 de 2 artigos, teses e dissertações.
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1. Estimativa do prêmio pelo risco país com a aplicação do modelo AEG / Brazilian country risk premium estimation applying the AEG valuation model
The increasing economic integration and capital mobility among countries lead investors to be more exposed to external risks. That grants relevance to the discussion on how to consider, in the cost of equitys estimation, premiums for additional risks of businesses performed in emergent markets. The existence of an additional risk in these markets is relative
Publicado em: 2008
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2. Um modelo coerente de gerenciamento de risco de liquidez para o contexto brasileiro
O objetivo desta dissertação é desenvolver um modelo de gestão de risco de liquidez que flexibilize as principais simplificações geralmente realizadas pelas instituições financeiras na aplicação de testes de estresse para gerenciamento do risco de liquidez. Assim, esta pesquisa consiste em estimar um fluxo de caixa unificado de uma instituição so
Publicado em: 2008