Heteroskedasticity
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1. Multilevel modeling for longitudinal data: concepts and applications
Abstract Purpose This paper aims to discuss multilevel modeling for longitudinal data, clarifying the circumstances in which they can be used. Design/methodology/approach The authors estimate three-level models with repeated measures, offering conditions for their correct interpretation. Findings From the concepts and techniques presented, the authors can
RAUSP Manag. J.. Publicado em: 13/12/2019
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2. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018
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3. Reliability of biceps femoris and semitendinosus muscle architecture measurements obtained with ultrasonography
Introduction Currently, little attention is given to the muscle architecture reliability studies of the hamstring using a robust statistical. Our purpose was to determine the reliability of ultrasound measurements of muscle thickness, fascicle length and pennation angle of the biceps femoris and semitendinosus muscles, including heteroskedasticity and inter
Res. Biomed. Eng.. Publicado em: 2016-12
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4. US real interest rates and default risk in emerging economies
This paper empirically investigates the impact of changes in US real interest rates on sovereign default risk in emerging economies using the method of identification through heteroskedasticity. Policy-induced increases in US interest rates starkly raise default risk in emerging market economies. However, the overall correlation between US real interest rate
Publicado em: 12/09/2012
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5. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo : uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis sujeitos a choques como resultado de questões geopolíticas, poder de mercado da OPEP (Organização dos Países Exportado
Publicado em: 28/08/2012
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6. A Common-Feature Approach for Testing Present-Value Restrictions with Financial Data
It is well known that cointegration between the level of two variables (labeled Yt and yt in this paper) is a necessary condition to assess the empirical validity of a present-value model (PV and PVM, respectively, hereafter) linking them. The work on cointegration has been so prevalent that it is often overlooked that another necessary condition for the PVM
Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV. Publicado em: 24/02/2012
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7. Previsão do câmbio real-dólar sob um arcabouço de apreçamento de ativos
Este artigo estima via componentes principais uma série temporal para o Fator Estocástico de Desconto contendo informações sobre os retornos de fundos cambiais e de renda fixa operando no Brasil, visando utilizá-lo na modelagem do câmbio nominal mensal Real Brasileiro/Dólar Americano através de um Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasti
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2012-09
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8. Heteroskedasticity for weaning weight of Charolais-Zebu crossbred calves
The objective of the present study was to analyze models with genetic and/or residual heteroskedasticity for genetic evaluation of the weaning weight of Charolais-Zebu crossbred calves. Weaning weight data from 56,965 crossbred calves were analyzed using animal models with different combinations of genetic and residual heteroskedasticity and/or homoskedastic
Revista Brasileira de Zootecnia. Publicado em: 2012-05
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9. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered Range Forward assemelha-se a um instrumento forward comum, cujo preço de entrega não é conhecido inicialmente, mas definido no moment
Publicado em: 05/08/2011
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10. US real interest rates and default risk in emerging economies
This paper empirically investigates the impact of changes in US real interest rates on sovereign default risk in emerging economies using the method of identification through heteroskedasticity. Policy-induced increases in US interest rates starkly raise default risk in emerging market economies. However, the overall correlation between US real interest rate
Publicado em: 04/08/2011
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11. Estudo da volatilidade em fusões e aquisições
A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, eventos corporativos. Dentre esses eventos, destacam-se as fusões e aquisições (F&A), as quais se apresentam como um contexto inte
Publicado em: 2011
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12. Finanças comportamentais: um estudo sobre a confiabilidade das decisões dos investidores, analistas e profissionais de investimento à luz da metodologia brier score
Behavioral Finance is a new field of study which is opposed to the assumption of decisionmakers rationality adopted by modern finances. One of the aspects of the studies in behavioral finance is to identify how emotions and cognitive failures may influence the individual decision making process. Economic psychology shows the use of heuristics and biases resu
Publicado em: 2009