Hamilton Jacobi Bellman Equation
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1. Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferencia
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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2. An optimal linear control design for nonlinear systems
This paper studies the linear feedback control strategies for nonlinear systems. Asymptotic stability of the closed-loop nonlinear system is guaranteed by means of a Lyapunov function, which can clearly be seen to be the solution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation thus guaranteeing both stability and optimality. The formulated Theorem expresses explicit
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. Publicado em: 2008-12