Fundos Multimercados
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13. O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil : um teste em finanças comportamentais
Utilizando-se de uma amostra de movimentações diárias de fundos de investimento em ações, multimercados e renda fixa no Brasil, por meio de uma metodologia baseada na direção das captações líquidas de um grande número de fundos de investimento, agregados em grupos de investidores de acordo com o porte médio de seu investimento (ricos e pobres), f
Publicado em: 11/03/2010
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14. Avaliação de desempenho dos fundos multimercados brasileiros / Performance evaluation of hedge funds in Brazil
Esse trabalho utilizou dados diários de 5.079 fundos para avaliar o desempenho dos fundos de investimentos multimercados brasileiros durante o período entre 01/10/2007 e 30/04/2010. Para isso, foi utilizado um modelo fatorial contendo uma variável que representa a carteira de mercado, duas variáveis que representam os títulos públicos, uma variável qu
Publicado em: 2010
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15. Análise de risco e retorno dos fundos de investimento da Modal Asset Management
Este trabalho busca auxiliar investidores pessoa física a terem mais conhecimento sobre fundos de investimento multimercados como forma de diversificar seus investimentos. Recentemente houve uma reestruturação na classificação dos fundos de investimento multimercados gerando mais dúvidas para um assunto que já não se tinha muito conhecimento, inclusi
Publicado em: 2010
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16. Análise de desempenho e de risco dos diversos tipos de fundos de investimento
O mercado de fundos de investimento tem apresentado grande expansão no Brasil a exemplo do que ocorre no mercado mundial. Os fundos destacam-se de outros tipos de investimentos e aparecem como boas opções ao investidor, entre outras coisas, por contar com a experiência de profissionais e por gerar certa igualdade de condições entre grandes e pequenos i
Publicado em: 2010
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17. Composição de fundos multimercado-otimização de portfolio pelo método de média-cvar
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. As
Publicado em: 03/02/2009
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18. Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a Agosto/2007
Esta dissertação analisa o desempenho e as características de uma parte dos atuais fundos de fundos brasileiros, os denominados multigestores, bem como o desempenho de fundos de fundos resultantes da simulação de carteiras de fundos brasileiros que utilizam várias estratégias de investimentos, conhecidos como multimercados. A diversificação através
Publicado em: 13/02/2008
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19. IMPACTO DA APLICAÇÃO EM ATIVOS INTERNACIONAIS E FUNDOS LONG AND SHORT NO DESEMPENHO DOS FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL / EFFECT ON THE BRAZILIAN PENSION FUNDS PERFORMANCE FOR INVESTING IN INTERNATIONAL ASSETS AND LONG-SHORT FUNDS
O presente trabalho realizou uma análise dos efeitos provocados pela inclusão da classe de ativos denominada multimercado, na carteira dos Fundos de Pensão no Brasil. Esta denominação, multimercado, é fornecida pela Resolução CMN 3.456 de 1º de junho de 2007 que permitiu um limite de aplicação de até 3% nestes ativos. Face ao grande leque de poss
Publicado em: 2008
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20. Utilização de derivativos agropecuários nas carteiras de fundos de investimentos multimercados: uma pesquisa exploratória
The present scenario of interest rate reduction has been object of discussion in the financial market, specially in asset management offices, that aim yield alternatives and portfolio risk mitigation. The comprehension of the reasons of the reduced use of derivatives by hedge funds required an exploratory analysis in asset management offices. The exploratory
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/08/2007
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21. Análise de fundo de fundos: um estudo para o caso brasileiro
Este trabalho avalia o desempenho dos fundos de fundos (FICs) no mercado brasileiro, com foco nos fundos de hedge funds. Foram construídos FICs hipotéticos utilizando estratégias duas estratégias: investir nos fundos que performaram melhor/pior no período anterior. Comparou-se o retorno desses FICs com o IFMM, com o CDI, com o Ibovespa e com a média ar
Publicado em: 22/08/2007
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22. Detectando não-linearidades nos retornos dos fundos multimercados
Estudos recentes apontam que diversas estratégias implementadas em hedge funds geram retornos com características não lineares. Seguindo as sugestões encontradas no paper de Agarwal e Naik (2004), este trabalho mostra que uma série de hedge funds dentro da indústria de fundos de investimentos no Brasil apresenta retornos que se assemelham ao de uma est
Publicado em: 24/05/2007
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23. A indústria de Hedge Fund no Brasil: uma avaliação preliminar
O objetivo deste trabalho será o de analisar o desempenho dos Hedge Funds brasileiros, mais conhecidos no mercado nacional como Fundos Multimercados com Renda Variável e com Alavancagem, comparando seus riscos e retornos ao de alguns outros índices financeiros do mercado, principalmente aqueles ligados ao mercado acionário.
Publicado em: 28/08/2006
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24. Medidas de desempenho para hedge funds no Brasil com destaque para a medida Ômega
A avaliação de desempenho de fundos de investimentos é, tradicionalmente, realizada utilizando-se o Índice de Sharpe, que leva em consideração apenas os dois primeiros momentos da distribuição de retornos (média e variância), assumindo as premissas de normalidade da distribuição de retornos e função quadrática de utilidade do investidor. Entre
Publicado em: 15/02/2006