Financial Asset
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1. Testing the consumption-based CAPM using the stochastic discount factor
Abstract This article investigates the problem of optimal intertemporal consumption in the CCAPM setup from a new empirical perspective. The econometric analysis is based on use of the equality between the stochastic discount factor (SDF) and the marginal rate of intertemporal substitution of consumption, which in the CCAPM is equivalent to the Euler equatio
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2022
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2. Financial indicators, informational environment of emerging markets and stock returns
Abstract Purpose The purpose of this paper is to evaluate the influence of the informational environment on the relevance of accounting information in companies traded in stock exchanges of emerging markets. Design/methodology/approach For this purpose, the authors calculated indicators based on figures derived from the financial statements and variables t
RAUSP Manag. J.. Publicado em: 25/11/2019
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3. Considerações teóricas sobre a terra como puro ativo financeiro e o processo de financeirização
RESUMO O presente artigo tem dois objetivos: 1) precisar conceitos que estão envolvidos na relação entre o mercado imobiliário e a financeirização da acumulação de capital; e 2) aprofundar a reflexão sobre as contradições existentes no tratamento da terra como puro ativo financeiro. Sempre que possível, exemplos concretos serão trazidos para ilu
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 17/10/2019
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4. A FINANCEIRIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRIVADA NAS PÁGINAS DE REVISTA: DISCURSOS PUBLICITÁRIOS SOBRE A UNIVERSIDADE BRASILEIRA
RESUMO: Neste artigo, partimos da premissa de que a educação superior privada brasileira passou por importantes transformações, convertendo-se em objeto de consumo e, posteriormente, em ativo financeiro. Sob o viés semiótico da publicidade de instituições de educação superior, fazendo uso da análise de discurso como método de pesquisa, buscamos m
Educ. Soc.. Publicado em: 23/09/2019
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5. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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6. Evaluation of an iron ore price forecast using a geometric Brownian motion model
Abstract Mining projects are often budgeted in millions of dollars, making it of interest to the investor to measure a project’s uncertainties and risks, which include the changes in the commodity price. The simulation of asset prices is valid because it enables displaying, with a degree of certainty, the future behavior of a financial asset. One of the mo
REM, Int. Eng. J.. Publicado em: 2019-03
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7. Coordenação de Prazos e Eficiência Previdenciária
Resumo A análise de estilo proposta por Sharpe (1992) dos 457 fundos previdenciários de renda fixa existentes no Brasil entre 2011 e 2015 não deixa dúvida: as alocações financeiras na previdência têm se concentrado em títulos de curtíssimo prazo. Há portanto espaço para o alongamento do prazo médio do sistema, o que elevaria a sustentabilidade e
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2019-03
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8. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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9. Can accounting-based and market-based indicators predict changes in the risk rating of brazilian banks?
Resumo Objetivo: A presente pesquisa buscou analisar se os indicadores de mercado, de forma complementar aos indicadores contábeis, têm capacidade de antecipar alterações (downgrades ou upgrades) nas avaliações de classificação de risco (rating) dos bancos no Brasil. Metodologia: Regressões lineares em modelos probit, a partir de uma amostra colet
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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10. Analysis of Risk and Mispricing Hypotheses of Accruals: Evidence from Brazil
Resumo Objetivo Analisar como a precificação dos accruals se configura no mercado brasileiro, isto é, se representa um mispricing de mercado ou fator de risco precificável. Metodologia: Utilizou-se de uma amostra de empresas não financeiras listadas na B3. Para o alcance do objetivo, fez-se uso da metodologia de carteiras, modelos de precificação de
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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11. MAKING A CAREER IN A MALE-DOMINATED FIELD: THE MEANING OF WORK FOR WOMEN EMPLOYED IN THE FINANCIAL MARKETS
ABSTRACT Purpose: This paper aims to analyze the subjective aspects of women who work in the financial market, focusing on the meanings they attribute to their labour activities. Originality/value: Despite the significant academic production about gender, few studies investigate the meaning women attribute to their work activities or analyze the main build
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2017-08
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12. Los imaginarios de “inversores”, “mercados” y “valor” en la distribución del dinero por la industria financiera. Un estudio de caso sobre los derivados de crédito
Abstract: This text is based on participant observation research as an assistant financial analyst in a multinational asset management company based in France in 2004. The purchase of credit derivatives, based on US mortgages, by the employees of this French multinational on behalf of their clients situated around the world, integrated thousands of people in
Civitas, Rev. Ciênc. Soc.. Publicado em: 2017-04