Financas Acoes Investimentos
Mostrando 25-36 de 93 artigos, teses e dissertações.
-
25. Do private equity and venture capital backed firms have better corporate governance after going public?
The aim of this study is to map the main aspects of corporate governance in Brazil used by publicly traded companies and analyze them from a comparative perspective, contrasting companies that have suffered Private Equity and Venture Capital investment with the remaining public firms. The investigation is a result of the companies that in fact responded to t
Publicado em: 16/08/2010
-
26. Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
Há mais de uma década, o Value-at-Risk (VaR) é utilizado por instituições financeiras e corporações não financeiras para controlar o risco de mercado de carteiras de investimentos. O fato dos métodos paramétricos assumirem a hipótese de normalidade da distribuição de retornos dos fatores de risco de mercado, leva alguns gestores de risco a utili
Publicado em: 31/05/2010
-
27. Qual índice de mercado utilizar? : um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira
Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo as diretrizes da Moderna Teoria de Carteiras, a saber, uma carteira ponderada pelo valor de mercado (PV) e uma carteira igualmen
Publicado em: 20/05/2010
-
28. Estudos em Finanças : Investimentos (I)
O objetivo do Caderno de Pesquisas do Mestrado Profissionalizante em Economia é promover os working papers desenvolvidos pelos alunos e professores do curso, para que a discussão dos temas pesquisados seja ampliada na Escola de Economia de São Paulo, na comunidade acadêmica, e no mercado financeiro. Nesta primeira edição do Caderno, o tema escolhido fo
Publicado em: 05/05/2010
-
29. O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil : um teste em finanças comportamentais
Utilizando-se de uma amostra de movimentações diárias de fundos de investimento em ações, multimercados e renda fixa no Brasil, por meio de uma metodologia baseada na direção das captações líquidas de um grande número de fundos de investimento, agregados em grupos de investidores de acordo com o porte médio de seu investimento (ricos e pobres), f
Publicado em: 11/03/2010
-
30. Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção líquida de ação em uma superfície de volatilidade de opção pouco líquida de ação. O modelo apresenta alta sensib
Publicado em: 11/02/2010
-
31. The value of local partners in Brazil : the effects of ownership clusters and business group membership on firm value in emerging markets / O valor dos "insiders" no Brasil : estimando o efeito dos padrões de estrutura societária e de grupos econômicos na performance de empresas em mercados emergentes
Este estudo analisa como a classe de acionistas afeta o valor das empresas brasileiras listadas na bolsa de valores no ponto de vista da governança corporativa. O trabalho examina a interação entre o valor das empresas e cinco tipos de concentrações acionárias comumente presente em mercados emergentes: famílias, agentes públicos, investidores estrang
Publicado em: 02/02/2010
-
32. A securitização de recebíveis imobiliários : estudo comparativo entre as opções de investimento de base imobiliária no mercado de capitais brasileiro
Publicado em: 2010
-
33. Relação entre o desempenho líquido de fundos de ações administrados ativamente e fundos lastreados em índices
A evolução vista nos últimos anos na Bolsa de Valores brasileira levou um número recorde de investidores a fazer uso desse tipo de aplicação. Com essa massificação da bolsa surgiram e se popularizaram diferentes mecanismos de aplicação do capital em renda variável, entre eles os fundos de investimento. O objetivo do trabalho é analisar a relaçã
Publicado em: 2010
-
34. Finanças comportamentais : um estudo sobre a decisão de investimento dos jovens
A Hipótese dos Mercados Eficientes fundamenta-se na idéia de que os indivíduos são perfeitamente racionais nas decisões de investimentos. As finanças comportamentais surgem como uma abordagem alternativa a essa afirmação, justificando a não racionalidade do homem através das ilusões cognitivas e da aversão ao risco. Inicialmente este trabalho tra
Publicado em: 2010
-
35. A utilização da análise fundamentalista como ferramenta de escolha de investimento em IPOs no mercado de capitais brasileiro
Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre as ofertas públicas de ações ocorridas no mercado de capitais brasileiro no ano de 2007, no setor imobiliário nacional. A proposta do trabalho é comparar o desempenho das ações deste setor em relação ao Ibovespa, com dados extraídos principalmente da base de dados do Economática e da Bovesp
Publicado em: 2010
-
36. Análise de fatores econômicos no desempenho de ações da BOVESPA
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a influência de fatores econômicos no retorno de 45 ações da Bovespa para o período de dezembro de 2005 à fevereiro de 2008. O método utilizado no trabalho é a análise de regressão múltipla, sendo as variáveis independentes os índices I-Bovespa e Dow Jones, a taxa selic, a cotação do dólar, preço do p
Publicado em: 2010