Estrutura Temporal De Juros
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito
Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida soberana brasileira confrontando dois momentos com contextos econômicos distintos. É utilizada uma modelagem paramétrica da estru
Publicado em: 17/09/2008
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2. Modelo de investimento de longo prazo em renda fixa com alavancagem da rentabilidade baseado na expectativa atuarial e no diferencial da taxa de juros
A proposta de um investimento de longo prazo, que faça o investidor vislumbrar taxas de retorno acima da média de mercado, poderá carrear recursos ao sistema financeiro, que alcançarão os filões do setor produtivo carente de capital de longa maturação. Entretanto, os sistemas financeiros estão fadados à dualidade de que maior rentabilidade nas capt
Publicado em: 2008
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3. O custo da captação de recursos nas empresas e o processo decisório desta captação no curto e longo prazo: estudo de caso de empresa do ramo cerâmico de Santa Catarina
The study of the decisions related to the structure of capital in the Brazilian market always motivates. Especially in Brazil where, the difficulties of raising long-term feature of financial market often leads companies to the debt shorter deadlines. Several studies and empirical evidence have shown that the decisions of the capital structure can affect the
Publicado em: 2008
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4. The social issues and the limits of liberal project in Brasil / A questão social e os limites do projeto liberal no Brasil
O presente trabalho tem por objetivo mostrar que o projeto liberal de organização econômica e social, hegemônico desde o início da década de 1990, é limitado e incompatível com o enfrentamento da questão social no Brasil. Os últimos quinze anos são inseridos num recorte temporal mais amplo, que engloba os anos 80. O lento crescimento econômico ca
Publicado em: 2007
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5. Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal de cupom cambial brasileira, tendo como amostra cotações de ajuste dos contratos futuros de DDI e de FRA (Forward Rate Agreemen
Publicado em: 08/11/2006
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6. Ensaios sobre taxas de juros em reais e sua aplicação na análise financeira. / Essays on Real interest rates and their application on financial analysis.
A solução da maioria dos problemas práticos enfrentados por administradores financeiros passa pela identificação prévia do custo de oportunidade para investimentos de diferentes prazos e riscos. Este trabalho busca, no conjunto de seus capítulos, realizar uma avaliação crítica das propriedades da estrutura temporal de taxas de juros em reais e de s
Publicado em: 2004
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7. Títulos soberanos e risco de crédito : uma análise do caso brasileiro
A recente discussão sobre o impacto do risco de crédito sobre a oferta de financiamento a países emergentes é o motivador deste trabalho, que procura estimar modelos de apreçamento de ativos que levam em consideração as expectativas de investidores em relação à probabilidade de não cumprimento integral por parte do emissor das disposições estabe
Publicado em: 23/12/2003
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8. Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
Publicado em: 30/11/1993