Estatistica De Processos Estocasticos
Mostrando 1-12 de 29 artigos, teses e dissertações.
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1. O modelo de Axelrod com tensão superficial / Axelrod\ s model with surface tension
Nesta dissertação foram estudados alguns modelos vetoriais que pretendem modelar e descrever alguns aspectos de sistemas sociais e de sua organização cultural. Partimos do modelo de Axelrod, um processo estocástico definido em uma rede, e introduzimos uma pequena alteração no modelo que desencadeou mudanças qualitativas interessantes, especialmente o
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
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2. Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência
Esta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avalida através de algum
Publicado em: 2010
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3. Controle dinamico de saida para sistemas discretos com saltos markovianos / Dynamic output feedback for discrete-time Markov jump linear systems
Este trabalho tem por objetivo o estudo do projeto de controladores dinâmicos H2 e H? por realimentação de saída para sistemas discretos com parâmetros sujeitos a saltos markovianos. Inicialmente, estudamos o caso de filtragem e propomos diferentes técnicas de projeto para casos especiais relacionados à disponibilidade do estado da cadeia de Markov, t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/06/2009
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4. Um estudo sobre o método da mistura de gaussianas para formação de grupos de dados.
O presente texto discorre sobre o método da mistura de gaussianas aplicado à formação de agrupamentos (clusters) de observações a partir de um conjunto maior de dados. Trata-se de um problema sem solução analítica e, assim, utiliza-se o algoritmo EM (Expectation Maximization) para encontrar soluções por meio de dois procedimentos: inicializações
Publicado em: 2009
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5. Processos estocásticos em física: teoria e fundamentos
This work discusses some problems in physics using the language of stochastic processes. Firstly, we discuss the relationships between the formalisms of master equations, path integrals, and jumping processes. Each of them is a different prescription to define a Markovian process. Using these formalisms, we discuss the applicability of the classic Langevin m
Publicado em: 2009
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6. Um estudo sobre estimação e predição em modelos geoestatísticos bivariados / A study on estimation and prediction in bivariate geostatistical models
Os modelos geoestatísticos bivariados denem funções aleatórias para dois processos estocásticos com localizações espaciais conhecidas. Pode-se adotar a suposição da existência de um campo aleatório gaussiano latente para cada variável aleatória. A suposição de gaussianidade do processo latente é conveniente para inferências sobre parâmetros
Publicado em: 2009
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7. Avaliação de descritores morfológicos na identificação de eventos epileptiformes
O desenvolvimento de técnicas computacionais auxiliadas por inteligência artificial para o processamento e análise de sinais eletroencefalográficos é uma das linhas de pesquisa do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Santa Catarina (IEB-UFSC). Neste contexto, os sistemas de identificação automática de eventos epileptiformes e
Publicado em: 2009
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8. Correlações de longo alcance em séries temporais de focos de calor no Brasil
Incêndios em vegetação é um tipo de desastre natural com conseqüências ambientais, sociais econômicas, etc. Todos os anos incêndios destroem milhões de hectares das florestas e aumentam em número como conseqüência de vários fatores, principalmente de crescimento populacional e acúmulo de material combustível. A preservação de meio ambiente d
Publicado em: 2009
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9. Modelos estocásticos e de rede no estudo de mecanismos de adsorção e difusão em adsorventes porosos / Stochastic and network models in the study of adsorption and diffusion mechanisms in porous adsorbents
A compreensão dos fenômenos de adsorção e difusão em superfícies é fundamental no desenvolvimento de materiais de alto rendimento utilizados em uma série de processos de grande relevância industrial. A modelagem de materiais adsorventes porosos através de modelos de rede tem seu potencial uma vez que se pode estudar os fenômenos a nível microscó
Publicado em: 2009
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10. Medição e controle do tempo de atravessamento em um sistema de manufatura
Este artigo apresenta um método para a medição do tempo de atravessamento e do inventário em processo em manufatura. A medição foi usada em processo de controle organizacional de manufatura, cuja variável controlada foi o tempo de atravessamento de ordens. Tal controle pode ser útil em estratégias de manufatura em que a competição é baseada no us
Gestão & Produção. Publicado em: 2008-04
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11. Estudo de flutuações e correlações em séries financeiras
Neste trabalho, utilizamos alguns conceitos da física, em especial, da mecânica estatística, que são aplicados no estudo de dados financeiros. Concentramos nosso estudo nos processos estocásticos e propriedades estatísticas que descrevem os retornos de preços de ações e no estudo das correlações entre elas. Utilizamos a Teoria da Matriz Aleatória
Publicado em: 2008
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12. Ondaletas e movimento browniano fracionário: aplicação à caracterização de poços de petróleo
Este trabalho introduz análises de processos estocásticos, em especial o movimento Browniano fracionário (MBF), visando principalmente aplicações aos perfis de poços de petróleo. Uma introdução teórica aos fractais e ao MBF é abordada nas primeiras seções. A teoria das ondaletas é a ferramenta matemática usada para o estudo da auto-similaridad
Publicado em: 2008