Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência
AUTOR(ES)
Alessandro Jose Queiroz Sarnaglia
DATA DE PUBLICAÇÃO
2010
RESUMO
Esta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avalida através de algumas propriedades de matrizes block toeplitz. Ensaios de Monte Carlo foram realizados para comparar os cícios e os erros quadráticos médios do estimador proposto com os de método de estimação de Yule-Walker. O estudo empírico evidenciou que o método de estimação sugerido apresenta bom desempenho em termos de vício e erro quadrático médio. Como ilustração da metodologia proposta, a série da vazão média trimestral do rio Castelo-ES foi analisada.
ASSUNTO(S)
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPRDocumentos Relacionados
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