Equacoes Diferenciais Estocasticas
Mostrando 1-12 de 21 artigos, teses e dissertações.
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1. Recent Results on a Generalization of the Laplacian
Neste artigo discutimos recentes resultados sobre uma generalização do Laplaciano. Mais precisamente, fixe uma função W(x1, ..., xd) = Σdk=1 Wk(xk), onde cada Wk : ℝ → ℝ é uma função contínua á direita com limites a esquerda e estritamente crescente. Usando W, construímos o laplaciano generalizado ℒW = Σdi=1 ∂xi ∂wi, onde ∂wi denota
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2015-08
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2. Um princípio de médias em folheações compactas / An averaging principle in compact foliations
Nesta tese, estudamos um princípio de médias em equações diferenciais estocásticas sobre variedades folheadas com folhas compactas. Começaremos introduzindo o princípio de médias sobre equações diferenciais ordinárias reais. A título de comparação vamos rever conceitos básicos de variedade simplética com a finalidade de comparar/estender os r
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/07/2012
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3. Modelagem e avaliação comparativa dos métodos Luus-Jaakola e R2W aplicados na estimativa de parâmetros cinéticos de adsorção / Modeling and comparative evaluation of Luus-Jaakola and R2W methods applied in estimating kinetic parameters of adsorption
As técnicas inversas têm sido usadas na determinação de parâmetros importantes envolvidos na concepção e desempenho de muitos processos industriais. A aplicação de métodos estocásticos tem aumentado nos últimos anos, demonstrando seu potencial no estudo e análise dos diferentes sistemas em aplicações de engenharia. As rotinas estocásticas sã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/06/2012
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4. Simetrias de Lie estocásticas / Stochastics Lie s symmetries
Nesta tese, estudamos equações diferenciais estocásticas, sob o ponto de vista da teoria das simetrias de Lie. Introduzimos o conceito de simetria de Lie estocástica, que consiste em uma ação que mantém invariante as soluções de uma equação diferencial, onde tal ação é estocástica, isto é, dada por um fluxo estocástico. Nosso principal resul
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/04/2012
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5. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo
Publicado em: 2010
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6. Difusões em variedades de poisson / Poisson manifolds diffusions
O objetivo desse trabalho é estudar as equações de Hamilton no contexto estocástico. Sendo necessário para tal um pouco de conhecimento a cerca dos seguintes assuntos: cálculo estocástico, geometria de segunda ordem, estruturas simpléticas e de Poisson. Abordamos importantes resultados, dentre eles o teorema de Darboux (coordenadas locais) em varieda
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/08/2009
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7. Métodos estocásticos para modelagem de escoamento estacionário e transiente em meios porosos
Uma maneira de incorporar a incerteza das medidas de campo e a variabilidade espacial nas propriedades hidráulicas de aqüíferos é estabelecer distribuições de probabilidade para os parâmetros físicos do meio. As propriedades estatísticas do potencial hidráulico são então determinadas pela solução numérica das equações diferenciais estocásti
Revista Brasileira de Geofísica. Publicado em: 2009-06
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8. Homotopy between trajectories of equations driven by rough paths / Homotopia entre trajetorias de equações dirigidas por caminhos rugosos
Este trabalho aborda homotopias não usuais entre soluções de equações pertencentes a uma coleção de equações. Cada coleção de equações é denominada pelo termo sistema e neste trabalho são considerados dois tipos de sistemas, os sistemas de Young e os sistemas rugosos. Sob determinadas condições, mostramos que um conjunto de pontos acessívei
Publicado em: 2009
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9. Teoria de rough paths via integração algebrica / Rough paths theory via algebraic integration
Introduzimos a teoria dos p-rough paths seguindo a abordagem de M. Gubinelli, conhecida por integração algébrica. Durante toda a dissertação nos restringimos ao caso 1
Publicado em: 2009
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10. Essays in financial econometrics / Ensaios em econometria de finanças
A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros va
Publicado em: 2009
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11. Modelamento da propagação superficial de frentes de fogo com a equação KPZ
Esta dissertação trata do problema de crescimento de interfaces em superfícies, especificamente da propagação superficial de frentes de fogo e de sua modelagem por equações diferenciais estocásticas. Nesta dissertação apresentamos uma nova abordagem para modelar o crescimento superficial de frentes de fogo usando a equação KPZ. Nosso método enco
Publicado em: 2009
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12. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da
Publicado em: 2009