Eficiencia Semiforte
Mostrando 1-12 de 20 artigos, teses e dissertações.
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1. INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a modelagem de Painel de Vetores Autorregressivos (PVAR). Os resultados do volume histórico de pesquisas do nome
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2020-12
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2. Analysis of the impact of Fies on the stock returns from the higher education sector
RESUMO O objetivo deste trabalho é analisar se a emissão de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-Es) gera retornos anormais em um portfólio composto unicamente por ações de setor de ensino superior, verificando se o mercado educacional brasileiro é eficiente em sua forma semiforte. O propósito principal do CFT-E é o repasse de verbas p
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/02/2019
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3. A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto,
RESUMO Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de longo prazo de uma estratégia de investimento subsequente aos anúncios de programas de recompra de ações ocorridos no mercado brasileiro entre 2003 e 2014. Recomprar ações de emissão da própria empresa é um dos mecanismos utilizados para distribuir caixa aos acionistas. Dentre os motivo
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 11/09/2018
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4. Mercado acionário sob o impeachment presidencial brasileiro de 2016: um teste na forma semiforte da hipótese do mercado eficiente,
RESUMO: Este artigo visa a contribuir para o estudo sobre a reação do mercado acionário a ponto de gerar retornos anormais ou retornos anormais acumulados significativos no período do impeachment brasileiro. Por meio da hipótese do mercado eficiente (HME), em sua forma semiforte, objetivou-se verificar se o impeachment presidencial ocorrido no Brasil em
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018
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5. Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro em anúncios de fusões e aquisições
O objetivo deste artigo é analisar o comportamento dos preços de ações de companhias abertas brasileiras listadas na BM & FBovespa, nos dias próximos aos anúncios de fusões ou aquisições (F & As), visando aferir a eficiência informacional semiforte do mercado de capitais brasileiro. Em termos metodológicos, trata-se de um estudo de evento no qual
Prod.. Publicado em: 18/08/2015
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6. Verificação da ocorrência do efeito índice no Ibovespa – 2004-2013
RESUMONo artigo, analisa-se a ocorrência de retornos e volumes anormais para as ações adicionadas ao Ibovespa entre 2004 e 2013, no contexto do efeito índice, uma das anomalias de mercado mais antigas relatadas em finanças, empregando-se a metodologia de estudo de evento. Diferentemente de outros estudos, encontram-se retornos anormais positivos próxim
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
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7. Uso de análise espectral e regras de filtragem em operações com contratos futuros de soja no Brasil
Objetivou-se examinar a hipótese de eficiência semiforte de mercado (HEM) nos contratos futuros de soja do Brasil, negociados na BM&F-Bovespa, aplicando análise espectral e regras de filtragem. Os resultados comparados da teoria indicam conclusões diversas quanto à HEM em mercados futuros de commodities agropecuárias. Entretanto, a eficiência semifort
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-08
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8. Social disclosure e custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre o nível de social disclosure e o custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil. Assume-se a hipótese de que os programas sociais externos promovidos ou apoiados pelas empresas contribuem para a construção da imagem reputacional das organizações, compensando as externalidades, trazend
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2013-08
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9. REAÇÃO DO MERCADO AO INGRESSO (SAÍDA) DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE): estudo de evento e análise da liquidez / REACTION TO MARKET ENTRY (OUT) OF CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX (ISE): event study and liquidity analysis
O presente trabalho analisa a reação dos investidores quanto à entrada e à saída das ações das empresas que aderem ao índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo para os anos de 2005-2009, e busca identificar possíveis alterações nos índices de liquidez de algumas variáveis. Através da metodologia de estudo de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/04/2011
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10. Análise comparativa dos modelos de cálculo dos retornos anormais utilizando o evento recompra de ações na Bovespa / Comparative analysis of models for calculating abnormal returns using the event on the Bovespa stock buyback
Este trabalho tem por objetivo verificar se há diferença quanto ao nível de significância estatística no cálculo do retorno anormal realizado através de quatro modelos estatísticos utilizados em estudos de eventos, tendo como objeto de estudo empresas no mercado de ações no Brasil durante o período de março de 2003 até julho de 2010 na Bovespa.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/03/2011
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11. Estudo exploratório sobre os motivos que levam as empresas a recomprarem suas próprias ações / Exploratory study on the reasons that lead companies to buy back its own shares
Através de estudo de evento este trabalho analisa o impacto provocado pelo anúncio de recompra de ações sobre os seus próprios preços, utilizando como referência, as empresas que anunciaram aquisição de ações de sua emissão, através de publicação de fato relevante na Comissão de Valores Mobiliário (CVM), nos exercícios de 2003 a 2009. O est
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/03/2011
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12. Um teste empírico sobre o preço das ações da Bovespa ao redor dos anúncios das demonstrações financeiras trimestrais
Esta pesquisa visou testar empiricamente a eficiência do mercado acionário brasileiro representado pela carteira da Bovespa Bolsa de Valores de São Paulo em um período de crise, compreendido entre as datas dos anúncios dos eventos que são os ITRs - as demonstrações financeiras trimestrais do primeiro trimestre de 2008 até o segundo trimestre de 2009
Publicado em: 2010