Eficiencia De Precificacao
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1. Basileia III: Impacto para os Bancos no Brasil
RESUMO Este artigo avalia os possíveis impactos decorrentes da mudança do capital requerido dos bancos no Brasil, com a implantação do Acordo de Basileia III. Para tanto, foi utilizada uma amostra de 58 bancos, que compreende 80% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional, segundo os balanços de dezembro de 2012. A metodologia adotada simulou a necessida
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 10/11/2015
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2. Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro em anúncios de fusões e aquisições
O objetivo deste artigo é analisar o comportamento dos preços de ações de companhias abertas brasileiras listadas na BM & FBovespa, nos dias próximos aos anúncios de fusões ou aquisições (F & As), visando aferir a eficiência informacional semiforte do mercado de capitais brasileiro. Em termos metodológicos, trata-se de um estudo de evento no qual
Prod.. Publicado em: 18/08/2015
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3. A ESTRATÉGIA DE PARES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: O IMPACTO DA FREQUÊNCIA DE DADOS
A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de operação procede somente da relação entre os preços de dois ativos e não da direção do mercado. Somente a possibilidade de capturar ineficiências na precificação dos ativos é o que permite a
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2015-04
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4. Uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas das opções de soja do CME group para previsões em Mato Grosso
A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em Rondonópolis (MT). Extraindo-se a volatilidade implícita pela fórmula de Black (1976) para precificação d
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2013-06
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5. Efeitos em preços das alianças de companhias aéreas: desenho e modelagem
Esse trabalho realiza uma análise comparativa da literatura com diferentes abordagens para explicar os efeitos de alianças entre companhias aéreas na precificação das passagens. Autores da literatura usam modelos diferentes adotando suas próprias simplificações e estabelecendo condições de contorno. Nos modelos, a precificação cooperativa mostra
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-04
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6. Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
Mensalmente são publicados relatórios pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) onde são divulgados dados de condições das safras, oferta e demanda globais, nível dos estoques, que servem como referência para todos os participantes do mercado de commodities agrícolas. Esse mercado apresenta uma volatilidade acentuada no período de d
Publicado em: 14/12/2012
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7. A eficiência da precificação e os erros de aderência dos exchange traded funds do mercado brasileiro
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da precificação e os erros de aderência dos Exchange Traded Funds (ETFs), conhecidos no mercado de capitais como fundos de investimentos abertos listados e comercializados em bolsas de valores. Para esta avaliação, são realizados testes sobre hipóteses acerca da significância estatística dos mispric
Publicado em: 17/08/2011
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8. Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA : um estudo empírico
Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado eficiente, esses dois preços não podem divergir, pois eventuais diferenças geram oportunidades de arbitragem. O propósito desta disse
Publicado em: 02/02/2011
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9. Precificação da água e eficiência técnica em perímetros irrigados: uma aplicação da função insumo distância paramétrica
A maior pressão sobre os recursos hídricos tem estimulado a busca por mecanismos para induzir o uso eficiente da água. Precificar corretamente a água constitui uma etapa necessária à implementação desses mecanismos. O artigo aplica programação linear para estimar a função logaritmo insumo distância translog de modo a detectar ineficiências téc
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2011-03
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10. A estrutura tarifária de uso das redes de distribuição de energia elétrica no Brasil: análise crítica do modelo vigente e nova proposta metodológica. / The rate structure of electric power distribution networks in Brazil: critical analysis of the current model and new methodological proposal.
O trabalho discute a questão da precificação eficiente em sistemas de distribuição de energia, abordando desde a teoria econômica clássica aplicada aos modelos de produção e transporte da energia, passando por uma avaliação crítica da atual metodologia de estrutura tarifária vigente no Brasil, até o detalhamento de uma proposta consistente e si
Publicado em: 2011
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11. Um teste empírico sobre o preço das ações da Bovespa ao redor dos anúncios das demonstrações financeiras trimestrais
Esta pesquisa visou testar empiricamente a eficiência do mercado acionário brasileiro representado pela carteira da Bovespa Bolsa de Valores de São Paulo em um período de crise, compreendido entre as datas dos anúncios dos eventos que são os ITRs - as demonstrações financeiras trimestrais do primeiro trimestre de 2008 até o segundo trimestre de 2009
Publicado em: 2010
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12. Avaliação da eficiência na alocação dos ativos nas companhias seguradoras brasileiras
O objetivo do presente trabalho foi avaliar se as companhias seguradoras no Brasil otimizaram a alocação de seus ativos no período de 2001 a 2007. Dessa forma, baseando-se na carteira de investimentos dessas companhias e na teoria clássica de seleção de carteiras, formulada por Markowitz (1952), é possível avaliar a eficiência da alocação de todos
Publicado em: 2009