Distribuicoes De Retornos
Mostrando 1-12 de 32 artigos, teses e dissertações.
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1. Seguro contra risco de downside de uma carteira : uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido frequentista-Bayesiano com uso de derivativos. Obtemos a distribuição conjunta de retornos regulares através de uma abordagem estat
Publicado em: 230113
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2. Errata
Resumo O fornecimento de água potável às populações urbanas sofre com perdas derivadas tanto de vazamentos como de uso não autorizado. Esse subproduto da urbanização é desproporcionalmente maior em cidades grandes, o que sugere sua origem em mecanismos sociotécnicos complexos cujo comportamento se torna aparentemente imprevisível à medida que aum
Ambient. constr.. Publicado em: 2021-09
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3. Complexidade, leis de escala urbana e perdas na distribuição de água potável: análise da rede de cidades do sul do Brasil
Resumo O fornecimento de água potável às populações urbanas sofre com perdas derivadas tanto de vazamentos como de uso não autorizado. Esse subproduto da urbanização é desproporcionalmente maior em cidades grandes, o que sugere sua origem em mecanismos sociotécnicos complexos cujo comportamento se torna aparentemente imprevisível à medida que aum
Ambient. constr.. Publicado em: 2021-09
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4. Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009) e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV), desenvolvido po
Publicado em: 12/09/2012
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5. Modelagem e previsão de volatilidade realizada: Evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009) e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV), desenvolvido po
Publicado em: 05/07/2012
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6. IMPLEMENTATION OF THE OMEGA MEASURE TO THE PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN MARKET / APLICAÇÃO DA MEDIDA ÔMEGA NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO
Usualmente as avaliações de desempenho de fundos de investimento utilizam os índices tradicionais de desempenho, baseados na normalidade dos retornos. Por ter como base a normalidade de retornos, esses índices tradicionais ignoram as informações contidas nos momentos de ordem superior da distribuição. Embora a teoria clássica de Markowitz (1952) sej
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
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7. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent / Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierár
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
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8. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
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9. Modelagem e previsão de volatilidade realizada : evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregresive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009)e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV) desenvolvido por G
Publicado em: 08/04/2011
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10. Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se a oferecer, neste âmbito, uma abordagem distinta, através de uma aplicação da metodologia desenvolvida em Bathia et al. (2
Publicado em: 2011
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11. Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp¿s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se a oferecer, neste âmbito, uma abordagem distinta, através de uma aplicação da metodologia desenvolvida em Bathia et al. (20
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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12. Bem-estar social, mercado de trabalho e o desequilíbrio regional brasileiro
Este trabalho contribui para a literatura empírica sobre o desequilíbrio regional brasileiro, ao analisar, no período pós-Plano Real, o desempenho econômico de cada região do País em termos do crescimento pró-pobre - crescimento econômico acompanhado de redução na desigualdade - e do bem-estar social. Para tanto, utiliza-se metodologia presente em
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2010-06