Determinacao Da Taxa De Juros
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13. A conduta de política monetária do Banco Central e o efeito calendário no Brasil
O objetivo principal deste trabalho é estimar uma equação para captar o efeito calendário da conduta de política monetária, via a variável expectativa de inflação na determinação da taxa de juros, com dados mensais para o período de janeiro de 2001 até julho de 2008. Para contemplar este objetivo realiza-se a análise das funções impulso-respo
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-09
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14. Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por interpolação estrutural. Este método estrutural permite a calibração das curvas de desconto e de rendimento, por meio do ajuste
Publicado em: 2010
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15. Três ensaios sobre taxas de juros e spreads bancários no Brasil
O presente trabalho versa sobre taxas de juros e spreads bancários no Brasil a partir de 1995, com enfoque em diferentes questões que são abordadas em três ensaios. O primeiro trata da reorganização do Sistema Financeiro Nacional (SFN) – que se caracterizou por desregulamentação com maior concentração da atividade financeira e menor presença do
Publicado em: 2010
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16. Structural models: Estimating credit ratings for Brazilian companies / Modelos estruturais para obtenção de ratings de empresas brasileiras
O objetivo desse trabalho é investigar o mercado de títulos corporativos no Brasil por meio da avaliação empírica do desempenho de dois modelos estruturais na determinação da classificação de risco de crédito de empresas brasileiras. Com o aumento da emissão de títulos observado no Brasil nos últimos anos, é cada vez mais importante estimar a c
Publicado em: 2010
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17. Descumprimento das metas, expectativas inflacionárias e taxa de juros: o caso brasileiro
O Brasil adotou o regime de metas de inflação em 1999, após um período de quatro anos de câmbio fixo. Desde então, o regime brasileiro foi marcado por diversos episódios de descumprimento da meta, o que indica que o regime parece ser caracterizado como um em que o Banco Central segue uma meta “fixa, mas ajustável”, ou seja, a regra se mantém fix
Publicado em: 21/07/2009
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18. Prêmio pelo risco cambial: uma análise comparativa com moedas da América Latina
Este trabalho investiga a determinação do prêmio pelo risco cambial em moedas da América Latina no período de janeiro de 2002 a julho de 2008. Utilizando a metodologia de Fama (1984) foi feito um estudo comparativo entre moedas de dez países desenvolvidos e moedas de seis países da América Latina. Apesar de em ambos os casos a taxa futura de câmbio
Publicado em: 03/02/2009
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19. A panel-data analysis of interest rates and dollarization in Brazil
Analisamos o papel da dolarização financeira e do risco sistêmico na determinação da taxa real de juros no Brasil. Em um modelo simples de portfólio, nós mostramos que a estratégia de reduzir a dolarização da economia, se ainda persistirem riscos macroeconômicos, leva a uma maior taxa real de juros doméstica. Nós confirmamos essa assertiva a par
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2009-12
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20. Modelando a demanda brasileira privada por empréstimos por meio da relação de longo prazo entre empréstimos, PIB e taxas de juros
Este trabalho procurou estudar as variáveis determinantes para a demanda de empréstimos locais pelo setor privado brasileiro. Utilizando a metodologia de Johansen, o estudo identifica a relação entre empréstimos locais, PIB e taxas de juros de curto e longo prazos. O período analisado foi de janeiro de 1995 a março de 2006. os resultados apontam que a
Publicado em: 2009
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21. Gestão cambial e de fluxos de capitais em economias emergentes : três ensaios sobre a experiência recente do Brasil
Esta tese consiste de uma introdução geral e três ensaios independentes, mas inter-relacionados. O capítulo 2 aborda o tema da liberalização financeira no âmbito das economias emergentes, enfocando sua ligação com o crescimento econômico no Brasil. Com base em um modelo de vetores auto-regressivos (VAR), argumenta-se que as conexões entre liberali
Publicado em: 2009
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22. Avaliação de parâmetros técnicos e econômicos na substituição de motores de indução trifásicos de 1CV a 10CV
Esta dissertação apresenta uma estratégia para a determinação do momento de substituição de um motor elétrico, focada em análises técnica e econômica. Essa estratégia tem como principal objetivo a conservação de energia na utilização de motores trifáicos de indução em consumidores industriais, devido ao crescente uso destes nas útimas dé
Publicado em: 2009
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23. Taxa de juros: comportamento, determinação e implicações para a economia brasileira
O objetivo principal deste trabalho é analisar o comportamento e os fatores determinantes da taxa de juros e seus efeitos sobre a condução da política macroeconômica no Brasil desde julho de 1994. Assim, tenta responder às seguintes questões: Por que as taxas reais de juros são altas? Quais são as forças que realmente as determinam? Quais são as i
Revista de Economia Contemporânea. Publicado em: 2008-12
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24. Moeda endógena e progresso tecnológico induzido num modelo macrodinâmico pós-keynesiano
Este artigo tem por objetivo analisar o processo de crescimento econômico e distribuição funcional da renda em uma situação na qual o progresso tecnológico e a taxa básica de juros são endógenos e a moeda, via oferta de crédito, tem um papel preponderante na determinação da dinâmica de longo prazo da economia. Neste contexto, demonstramos divers
Economia e Sociedade. Publicado em: 2008-04