Curva De Phillips Novo Keynesiana
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1. Dinâmica recente da inflação brasileira em ambientes distintos de expectativas forward-looking
RESUMO Este estudo analisa como a inflação brasileira recente responde aos ciclos econômicos e ao seu componente inercial considerando ambientes distintos de expectativas forward-looking no arcabouço da Curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida (CPNKH). Para tal, faz-se uso de informações mensais entre janeiro de 2002 e agosto de 2015 e estimações d
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2017-12
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2. Phillips curve in Brazil: an unobserved components approach
Este artigo estima curvas de Phillips para o Brasil com uma abordagem de séries temporais com componentes não observados, seguindo Harvey (2011). Entretanto, é conferido um papel central a expectativas utilizando dados do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Além do PIB, empregamos a taxa de utilização da capacidade industrial e uma série ainda p
Estud. Econ.. Publicado em: 2014-12
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3. Inflação versus desemprego: novas evidências para o Brasil
O objetivo deste artigo é estimar a curva de Phillips novo-Keynesiana para o Brasil. Usamos diferentes proxies para variáveis e com amostras de diferentes períodos para checar a robustez do modelo. Os seguintes resultados merecem destaque. Primeiro, a expectativa inflação e a inflação passada têm relevância na dinâmica da inflação e sua importân
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-09
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4. Real wage rigidity and the new Phillips curve: the Brazilian case
A curva de Phillips novo-keynesiana tem sido criticada por não explicar o trade-off de curto prazo entre inflação-hiato do produto. Blanchard e Galí (2007) introduziram a rigidez do salário real e derivaram um trade-off entre estabilizar inflação ou estabilizar hiato entre produto real e eficiente. Neste artigo estima-se essa nova curva para a economi
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2010-09
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5. Persistência inflacionária e curva de Phillips novo-keynesiana para o Brasil
Inflation persistence and new Keynesian Phillips curves for Brazil. In this paper is shown that sustainable inflation persistence has theoretical support not only due price indexation, but also because of micro-foundations based on assumptions of Simon's bounded rationality and because of persistent mark-up shocks. the new keynesian phillips curve, estimated
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2010-06
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6. Dynamic behaviour of the New Keynesian Phillips curve coefficients in Brazil and the relevance of the trade globalization / Investigação do comportamento dinâmico dos coeficientes da curva de Phillips Novo Keynesiana no Brasil e a importância da globalização comercial
Nos últimos tempos a literatura empírica tem reportado inúmeras evidências relativas à alterações dos coeficientes da curva de Phillips Novo Keynesiana em diversas economias, dentre as quais reduções dos impactos da inércia inflacionária, do hiato do produto, da inflação importada e elevação do coeficiente das expectativas de inflação. Neste
Publicado em: 2009
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7. O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao Brasil
Esta tese apresenta três estudos aplicados à economia brasileira, todos inseridos em um contexto Novo-Keynesiano. O primeiro busca comparar, entre duas diferentes metodologias econométricas, quais sejam o Método dos Momentos Generalizados e a Máxima Verossimilhança com Informação Completa, qual apresenta melhores resultados nas estimativas dos parâm
Publicado em: 2009
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8. Ensaios sobre inflação e política monetária
Este trabalho contém três ensaios sobre inflação e política monetária. O primeiro deles desenvolve uma perspectiva histórica da relação entre atividade econômica e inflação no pensamento econômico. O segundo deles analisa a dinâmica inflacionária brasileira utilizando um modelo com microfundamentação econômica. O terceiro avalia a eficiênc
Publicado em: 29/08/2008
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9. Three essays on applied macroeconometrics / Três ensaios sobre macroeconometria aplicada
Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras t
Publicado em: 2008
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10. Rigidez dos salÃrios reais e o modelo novo-keynesiano: evidÃncias empÃricas no Brasil
O objetivo do presente trabalho à testar na economia brasileira a recente abordagem de Blanchard e Galà (2006) sobre a rigidez dos salÃrios reais. Eles mostram que incorporar a rigidez dos salÃrios reais na estrutura do modelo novo-keynesiano padrÃo à fundamental para compreender que estabilizar o hiato entre o produto efetivo e o produto natural (segu
Publicado em: 2007