Curtose
Mostrando 13-24 de 71 artigos, teses e dissertações.
-
13. Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade
O objetivo do presente trabalho é verificar se, ao levar-se em consideração momentos de ordem superior (assimetria e curtose) na alocação de uma carteira de carry trade, há ganhos em relação à alocação tradicional que prioriza somente os dois primeiros momentos (média e variância). A hipótese da pesquisa é que moedas de carry trade apresentam
Publicado em: 30/01/2012
-
14. Análise das relações entre o sinal EEG e o envelhecimento através da Análise Discriminante Linear (ADL)
O objetivo deste trabalho é estabelecer as correlações entre parâmetros estatísticos e EEG em função da idade, em indivíduos não portadores de distúrbios neurológicos. Os sinais EEG foram registrados durante a tarefa de seguir uma espiral de Arquimedes. 59 indivíduos saudáveis participaram do estudo e foram divididos em 7 grupos, com idades entr
Rev. Bras. Eng. Bioméd.. Publicado em: 2012-06
-
15. TendÃncias granulomÃtricas dos sedimentos de fundo no Rio Marrecas, regiÃo Sudoeste do Paranà / Downstream finning of bottom sediments in the Marrecas river, South West region of ParanÃ
A presente dissertaÃÃo trata sobre a variaÃÃo longitudinal das caracterÃsticas texturais dos sedimentos de fundo no rio Marrecas, localizado na regiÃo Sudoeste do ParanÃ. A Ãrea da bacia do rio Marrecas possui 865,43 km2 e abarca parte dos municÃpios de Francisco BeltrÃo, Marmeleiro, Flor da Serra do Sul, Verà e Itapejara DâOeste. O total da baci
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/11/2011
-
16. COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET / COMPARANDO BLACK-SCHOLES E CORRADO-SU: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
Algumas literaturas sugerem que a volatilidade implícita das opções de compra de ações não deve ser utilizada como estimador para a volatilidade futura. Contudo, estudos recentes e aplicados ao mercado brasileiro de ações comprovaram que em determinados casos existe relação entre a volatilidade implícita e a volatilidade real (ou realizada). Isso
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
-
17. Eficiência de estimadores robustos a observações discrepantes em modelo de regressão multivariada com aplicação na análise sensorial do café / Robust estimators efficiency to outliers in multivariate regression with application in the sensory analysis of coffee
Dada a sensibilidade do método de mínimos quadrados à presença de observações discrepantes, é sabido que as estimativas de mínimos quadrados são afetadas pela presença de uma ou mais dessas observações. Frente ao exposto, esse trabalho foi realizado com o objetivo de pesquisar o efeito de observações discrepantes no ajuste de modelos de regress
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/08/2011
-
18. Análise da estacionariedade e gaussianidade da atividade elétrica neural, do ruído biológico e do ruído de instrumentação
This work analyzes signals of spontaneous neuronal electrical activity, measured by devices known as Multi-Electrode Arrays (MEA), which are the substrate of neuronal cultures of rat hippocampus. The database under investigation consists of five signals: (i) instrumentation noise, (ii) biological noise, (iii) inactive culture and (iv) two active culture expe
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/07/2011
-
19. Extensões do modelo -potência / extension for the alpha-power model
Em analise de dados que apresentam certo grau de assimetria a suposicao que as observações seguem uma distribuição normal, pode resultar ser uma suposição irreal e a aplicação deste modelo pode ocultar características importantes do modelo verdadeiro. Este tipo de situação deu forca á aplicação de modelo assimétricos, destacando-se entre estes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/06/2011
-
20. Auxílio ao diagnóstico e prognóstico da doença de Chagas utilizando índices da variabilidade da freqüência cardíaca e a medida de complexidade de séries RR
A descoberta da doença de Chagas comemorou seu centenário no ano de 2009. Contudo, apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos alcançados desde os primeiros estudos de Carlos Chagas, estima-se que haja ainda cerca de 13 milhões de pessoas infectadas pelo T. cruzi na América Latina e centenas de milhares em países desenvolvidos, devido à migraç�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/05/2011
-
21. INTENSIFICAÃÃO DA PRODUÃÃO DE LEITE EM PASTAGENS NO TRÃPICO ÃMIDO / INTENSIFICATION OF MILK PRODUCTION IN PASTURES IN THE HUMID TROPICS
Objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos da intensificaÃÃo da produÃÃo de leite, via nÃveis de intensificaÃÃo do sistema, em pastagens de capim-mombaÃa (Panicum maximum Jacq. cv. MombaÃa) no trÃpico Ãmido, durante o perÃodo das Ãguas. Os tratamentos consistiram de quatro nÃveis de intensificaÃÃo, determinados pela combinaÃÃo de nÃ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/05/2011
-
22. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTEXTO BRASILEIRO / PERFORMANCE EVALUATION OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN CONTEXT
A literatura internacional em finanças propõe um vasto conjunto de modelos de avaliação de performance para ativos individuais, portfólios e, especialmente, fundos de investimento. Contudo, no meio acadêmico brasileiro, os fundos de investimento receberam pouca atenção dos pesquisadores e a produção acerca do assunto ainda é tímida. O objetivo de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/01/2011
-
23. Variabilidade espacial de atributos mineralógicos de solos da formação Guabirotuba, Curitiba (PR)
As características físicas e químicas do solo são fortemente influenciadas pela sua constituição mineralógica, as quais, mesmo a curtas distâncias horizontais, podem apresentar alta variabilidade espacial, fato que pode ser descrito mais adequadamente pela associação entre a estatística descritiva clássica e a geoestatística. O objetivo deste tr
Revista Brasileira de Ciência do Solo. Publicado em: 2011-10
-
24. Classificação de coeficientes de variação para capacidade de expansão
O coeficiente de variação (CV) tem sido o parâmetro estatístico mais importante para determinar a precisão de erros experimentais, sendo necessária uma classificação para orientar os pesquisadores de milho-pipoca para a capacidade de expansão. Assim, a normalidade de 50 CVs foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk; a média (m), mediana, desvi
Acta Scientiarum. Agronomy. Publicado em: 2011-09