Cotas De Variancia
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1. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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2. Fator estocástico de desconto: as cotas de variância, métricas de distância e suas extensões
O conceito de fator estocástico de desconto permeia a Teoria Moderna de Apreçamento de Ativos. A princípio, tal objeto permite homogeneização na discussão sobre modelos de apreçamento. No entanto, Hansen e Jagannathan mostraram que há mais a ser extraído desse poderoso conceito subjacente aos modelos. A partir de dados, estudam limites do comportame
Publicado em: 30/09/2010
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3. Variabilidade espacial de atributos do solo e de fatores de erosão em diferentes pedoformas
As formas do relevo podem ser indicadores da variação dos atributos do solo, pois essa variabilidade é causada por pequenas alterações do declive que afetam os processos pedogenéticos bem como o transporte e o armazenamento de água no perfil do solo. O trabalho foi desenvolvido em Catanduva (SP), com o objetivo de caracterizar a variabilidade espacial
Bragantia. Publicado em: 2009
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4. Quantificação da produção de biomassa e do teor de carbono fixado por clones de eucalipto, no Pólo Gesseiro do Araripe PE.
A questão das mudanças climáticas vem ganhando destaque e sendo mais discutida pela comunidade científica mundial que tem se preocupado mais com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. A Conferência de Kyoto, de 1997, foi a de maior importância por convocar países de todo o mundo a uma redução na emissão dos gases de efeito
Publicado em: 2007