Contratos Futuros E Contratos A Termo
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1. Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja
Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo de contratos futuros). Procede-se à estimação do modelo pelo
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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2. Opacidade, Risco, Performance e Captação em Fundos Multimercados
Resumo O presente artigo avalia a relação entre ativos opacos e o risco, retorno e captação dos fundos multimercados. Em particular, empregou-se uma base de dados considerada única, por conter informações requeridas pelo órgão regulador brasileiro para avaliar o montante investido pelos fundos em contratos a termo, contratos futuros, swaps e opçõe
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-01
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3. Fatores determinantes do uso de instrumentos de gestão de risco de preço por pecuaristas de corte do Estado de São Paulo
A oscilação não favorável nos preços do boi gordo se constitui em um dos principais riscos da atividade pecuária. De forma a gerenciar tal risco, contratos a termo e futuros podem ser utilizados por pecuaristas. No entanto, o uso desses derivativos é bastante restrito, sendo as razões baseadas nas características do produtor e de seu negócio. Nesse
Cienc. Rural. Publicado em: 2013-02
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4. The theory of storage and the volatility in commadity markets
Esse estudo estende a metodologia de Fama e French (1988) para testar a hipótese derivada da Teoria dos Estoques de que o convenience yield dos estoques diminui a uma taxa decrescente com o aumento de estoque. Como descrito por Samuelson (1965), a Teoria implica que as variações nos preços à vista (spot) e dos futuros (ou dos contratos a termo) serão s
Publicado em: 14/08/2009
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5. O mercado futuro de suco de laranja concentrado e congelado : um enfoque analítico
O presente estudo teve como objetivo analisar porque as indústrias processadoras de suco concentrado e congelado de laranja não estão negociando na New York Board of Trade, considerando que o risco de preços é alto neste setor, e preferindo utilizar o preço de Rotterdam como base para as suas negociações. Os mercados derivativos de commodities agríc
Publicado em: 2007
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6. Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal de cupom cambial brasileira, tendo como amostra cotações de ajuste dos contratos futuros de DDI e de FRA (Forward Rate Agreemen
Publicado em: 08/11/2006
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7. Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados : uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro
As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo “Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation” de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, demonstraram teórica e empiricamente, ser inapropriado o uso do coeficiente angular da regressão simples, dos preços à vista sobre os
Publicado em: 18/01/2006
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8. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa / Pricing and market risks analysis of futures contract of Brazilian external debt
O crescente volume de transações e a diversidade no mercado de derivativos leva a busca de modelos mais sofisticados para a estimação do preço e o cálculo do risco nesse mercado. Associada a essa premissa em alguns momentos de grande liquidez mundial, círculos virtuosos de melhoria na economia mundial e queda dos prêmios de risco individuais dos tít
Publicado em: 2005