Contratos Financas Brasil
Mostrando 1-12 de 16 artigos, teses e dissertações.
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1. A Casa de Máquinas da administração pública no enfrentamento à COVID-19
Resumo O enfrentamento à COVID-19 no Brasil demanda estratégias e ações integradas e articuladas entre as três esferas de governo e seus diversos setores de políticas públicas para prestar serviços públicos essenciais e ofertar programas governamentais emergenciais. Para que essas ações públicas alcancem os cidadãos-usuários, as áreas-meio da
Rev. Adm. Pública. Publicado em: 2020-08
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2. Um estudo sobre empresas de capital aberto brasileiras e norte-americanas do setor construção civil nos períodos ex-ant e ex-post a crise subprime
Iniciada nos Estados Unidos em 2007, a chamada Crise Subprime pode ser considerada a maior ocorrida no século até o momento, principalmente pela sua extensão, já que, pouco tempo depois da divulgação dos primeiros fatos, muitos países deram sinais de terem sido contaminados por seus efeitos. Por outro lado, outras nações como o Brasil procuravam afi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/10/2012
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3. A utilização de instrumentos derivativos na gestão de riscos associada à contratação de energia elétrica por grandes consumidores
No Brasil, os contratos firmados entre geradores e grandes consumidores são registrados na Câmara de Comercialização de Energia que é responsável por contabilizar as diferenças entre o consumo contratado e o consumo verificado. Essas diferenças são negociadas ao Preço de Liquidação das Diferenças, o PLD. Este preço apresenta, como uma de suas p
Publicado em: 16/06/2010
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4. A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo : uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra
Esta dissertação tem três objetivos. O primeiro é encontrar o melhor método para se calcular a taxa ótima de “hedge” no mercado brasileiro do boi gordo. Para isso, foram testados cinco modelos: BEKK, DCC de Tse e Tsui (2002), DCC de Engle e Sheppard (2001), BEKK com dummy de safra e BEKK com dummy de entressafra. O segundo é calcular o diferencial
Publicado em: 29/04/2010
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5. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico / Essays in quantitative finance: multidimensional derivative pricing via Lévy processes, and systemic risk topology na risk propagation
Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos preços dos ativos objetos. A modelagem sugerida consi
Publicado em: 2010
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6. Avaliação da eficácia dos contratos futuros da BM&F como mecanismo de proteção da renda de produtores de soja da região de Londrina - Paraná
Este trabalho diagnosticou os aspectos positivos e negativos dos contratos futuros da BM&F, do ponto de vista dos produtores de soja do Município de Londrina, PR. Para isto, aplicou-se um questionário que permitiu verificar como aspectos positivos a possibilidade de sair da operação a qualquer momento, baixo custo (0,7% aproximadamente), rapidez no fecha
Publicado em: 2008
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7. Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades / Derivatives theory applied to Brazilian electricity market : valuation and risk management for contracts with flexibilities
Contratos bilaterais celebrados no ambiente de balcão (ACL) do mercado de eletricidade brasileiro geralmente possuem em seu corpo derivativos embutidos que podem fazer com que o desempenho de carteiras de contratos fique exposto à variação dos preços do mercado à vista de energia. Muitos desses instrumentos derivativos, denominados flexibilidades contr
Publicado em: 2008
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8. Potencialidades e estratégias necessárias para a ampliação da inserção do Banco do Brasil no mercado de contratos futuros de milho e de soja no Sudoeste do Paraná
A região sudoeste do Paraná se caracteriza por ser uma região de vocação agrícola, principalmente voltada para a produção de grãos. O BB disponibilizou aos seus clientes na região, que são produtores de milho e de soja, a possibilidade destes trabalharem com os Mercados Futuros Agropecuários, porém o número de operações concretizadas pelos se
Publicado em: 2008
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9. Seguro da agricultura familiar : identificação de limites e popostas para suasustentabilidade a partir da teoria da assimetria de informação
As experiências mundiais mostram que os seguros agrícolas são financeiramente frágeis. Nos estudos realizados foram observados diversos fatores que explicam essa vulnerabilidade. No caso dos seguros agrícolas, destacam-se os fenômenos derivados da assimetria de informação como a seleção adversa e o risco moral, que deturpam e em muitos casos, imped
Publicado em: 2008
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10. Cobrança e recuperação de créditos na agência do Banco do Brasil de São Jerônimo (RS)
Considerando a necessidade de melhorar os processos e atitudes no tratamento das operações de crédito financeiro em situação de anormalidade, bem como distinguir as melhores práticas para uma atuação mais efetiva e com resultados mais expressivos, o presente trabalho tratou do tema cobrança e recuperação de créditos financeiros numa agência do B
Publicado em: 2008
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11. CERTAINTY EQUIVALENT AND RISK MEASURES IN ELECTRICAL ENERGY TRADE DECISIONS / EQUIVALENTE CERTO E MEDIDAS DE RISCO EM DECISÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Em problemas de decisão sob incerteza que dependam da preferência entre fluxos multi-período, como é o caso dos problemas de comercialização de contratos de energia elétrica no Brasil, o agente deve saber expressar sua preferência por diferentes distribuições em cada período e, além disso, deve também especificar uma preferência entre períodos
Publicado em: 2008
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12. Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal de cupom cambial brasileira, tendo como amostra cotações de ajuste dos contratos futuros de DDI e de FRA (Forward Rate Agreemen
Publicado em: 08/11/2006