Choques Monetarios
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1. Investment of Firms in Brazil: Do Financial Restrictions, Unexpected Monetary Shocks and BNDES Play Important Roles?
Resumo Nosso objetivo neste trabalho é estimar a dinâmica do investimento das empresas no Brasil. Para isso, construímos um banco de dados original com dados públicos e confidenciais, contendo informações financeiras e de balanço de 4.876 empresas públicas e privadas de 1995 a 2010. Em seguida, classificamos essas empresas como financeiramente restri
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 22/07/2019
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2. DINÂMICA ECONÔMICA E CICLOS DE NEGÓCIOS NA ECONOMIA BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS PARA O PERÍODO PÓS-REAL
Resumo O exame dos ciclos de negócios da economia brasileira no pós-Real faz-se tema pertinente quando considerado que esse período indica a existência de choques de oferta e de demanda. Buscando testar essa evidência, fez-se uso de dois modelos: o Money-in-the-Utility function (MIU) e o Cash-in-Advanced (CIA). As economias artificiais simuladas - padr�
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 10/07/2018
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3. Propagação assimétrica de choques monetários na economia brasileira: evidências com base em um modelo vetorial não-linear de transição suave
O trabalho busca aprofundar as investigações empíricas relacionadas aos efeitos assimétricos de choques monetários na economia brasileira. Como instrumental de análise, utiliza-se um modelo vetorial não linear de transição suave para variáveis relacionadas ao produto, às taxas de inflação e de câmbio e ao indicador de política monetária. As f
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2014-03
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4. Choques monetários e tecnológicos e as flutuações cíclicas na economia brasileira
Investigou-se a importância relativa dos choques tecnológicos e monetários nos ciclos de negócios da economia brasileira entre 1980 e 2009. Nesta investigação, utilizou-se o modelo money-in-the-utility function, que considera que a moeda e sua manutenção geram utilidade aos agentes econômicos. Para identificar a forma e o padrão de como os ciclos d
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-09
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5. Choques monetários e tecnológicos e as flutuações cíclicas na economia brasileira / Monetary and technological shocks and cyclical fluctuations in the Brazilian economy
Models of real business cycles emphasize real shocks as a way to explain the behavior of the economic cycle; however, in economies like Brazil, where recent economic crises have originated in monetary instability, the nominal shocks can have great importance in explaining economic fluctuations. In this context, this study sought to examine the relevance of t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/04/2011
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6. Por que os estados brasileiros têm reações assimétricas a choques na política monetária?
A primeira parte deste artigo examina se a política monetária apresenta impactos diferenciados sobre diferentes estados brasileiros. Uma análise das funções de resposta a impulso, extraídas de modelos vetoriais auto-regressivos estruturais (SVAR) estimados para diversos estados brasileiros, aponta para assimetrias nas respostas dos produtos estaduais a
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-12
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7. Teste de validação da hipótese de Fisher : uma análise por VECM para 40 países
Neste estudo foram analisados 40 países para o período mais longo disponível no IFS, através do teste de cointegração de Johansen (1995) e Vetores de Correção de Erro (VEC) para explorar as evidências sobre a capacidade de hedge dos ativos acionários com relação à inflação. Além disso, incluiu-se um teste de cointegração com quebra estrutur
Publicado em: 2011
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8. Are prices too sticky? The same question and the new achieved answers from the agent-based computational modeling / Os preços são muito rígidos? A mesma questão e as novas respostas encontradas através da modelagem computacional baseada em agentes
A moeda fiduciária permitiu o surgimento da política monetária e esta vêm ganhando cada vez mais destaque entre as ferramentas e políticas econômicas. Porém, não existe consenso no meio acadêmico sobre a influência da política monetária à economia, alguns acreditam que ela apenas resulta em variações nominais e outros que ela pode afetar fator
Publicado em: 2010
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9. O mecanismo de transmissão da política monetária no Brasil: uma análise em VAR por setor industrial
Este artigo analisa o impacto de choques monetários nas principais variáveis macroeconômicas e no produto de setores industriais, no Brasil, entre 1999 e 2008. É utilizada a metodologia de modelos VAR, pela abordagem de Toda & Yamamoto (1995), e funções de impulso-resposta. Verificou-se robustez dos modelos e efetividade da política monetária no per�
Economia Aplicada. Publicado em: 2009-12
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10. Asymmetric effects of monetary policy in Brazil
Neste trabalho, examinamos se os efeitos das ações de política monetária sobre o produto são assimétricos no Brasil. Para isto, estimamos modelos Markov-switching que permitem que choques positivos e negativos afetem a taxa de crescimento do produto de forma assimétrica nos estados de expansão e recessão econômica. Em geral, os resultados mostram q
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2009-06
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11. Using a Bayesian approach to estimate and compare new Keynesian DSGE models for the Brazilian economy: the role for endogenous persistence
Modelos de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos têm sido desenvolvidos para a análise de política monetária em economias abertas. Com este propósito, o modelo básico precisa ser enriquecido com as fontes de rigidez nominal e real que são capazes de explicar a persistência observada no produto e na inflação. Com esta perspectiva, a metodolog
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2008-09
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12. The monetary transmission mechanism in Brazil: evidence from a var analysis
Esse artigo analisa o canal juros do mecanismo de transmissão monetária sobre o produto, preços e taxa de câmbio na economia brasileira dos anos 90 através dos efeitos de uma redução inesperada na taxa básica de juros em um sistema de vetores auto-regressivos. Os principais resultados obtidos são: a) um choque monetário afeta imediatamente a ativid
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2008-03