Carteiras De Acoes
Mostrando 13-24 de 137 artigos, teses e dissertações.
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13. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06
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14. Análise do efeito tamanho na Bovespa
RESUMO O efeito tamanho vem sendo analisado em diversos mercados de ações, utilizando-se diferentes perspectivas. No entanto, existem poucos estudos focados em sua aplicação prática. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é duplo. Primeiramente, vamos examinar as relações entre os preços e as volatilidades das empresas grandes, médias e pequ
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2017-08
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15. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08
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16. A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual
Resumo Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo. Duas medidas de desempenho e oito características dos FIAs foram obtidas entre 2004 e 2014. O conjunto de características é amplo e foi codificado como variáveis binárias
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-04
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17. Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
RESUMO Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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18. O novo Ibovespa é a melhor opção de investimento?
Resumo Objetivo: Verificar se o Ibovespa, Antigo ou Novo, seria a melhor opção para os investidores, considerando as possibilidades de investimentos (sem e com risco) no mercado brasileiro. Deveria o investidor colocar a parcela do seu dinheiro que escolhe alocar a ativos com risco no Ibovespa Novo? Existiriam opções mais eficientes para os investidore
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2016-01
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19. Carteiras Igualmente Ponderadas com Poucas Ações e o Pequeno Investidor
Este artigo analisa carteiras igualmente ponderadas (1/N) com foco no investidor sem sofisticação, com carteiras de pequenas de ações. A quantidade de ações incluídas nas carteiras 1/N foi de 6 a 16, e o rebalanceamento, feito apenas três vezes ao ano. O período de análise incluiu retornos diários e mensais, entre 1998 e 2011. O desempenho das car
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2015-10
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20. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RESUMOOs trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre tais medidas. Segundo Roman e Mitra, esse problema consti
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
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21. Contágio da crise norte-americana do subprime sobre os mercados dos BRIC e da União Europeia
RESUMOA Teoria de Cópula foi utilizada para analisar o contágio entre BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e mercados de ações da União Europeia com o mercado norte-americano. Os índices de mercado utilizados para o período de 01 de janeiro de 2005 a 27 de fevereiro de 2010 foram: MXBRIC (BRIC), MXEU (União Europeia) e MXUS (Estados Unidos). Avalia
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
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22. O Fator de Risco Lucro/Preço em Modelos de Precificação de Ativos Financeiros
Este artigo integra as ideias de duas linhas de pesquisa sobre custo de capital próprio e precificação de ativos: modelos multifatoriais e modelos ex ante. Utilizamos o índice lucro/preço como um indicador para o custo de capital próprio ex ante, a fim de explicar os retornos realizados por empresas brasileiras no período de 1995 a 2013. O achado inic
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 13/02/2015
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23. A liturgia da escola moderna: saberes, valores, atitudes e exemplos
A escola compõe, por seus fazeres e haveres, uma forma de liturgia. A compreensão da escola como um rito requer a observação dos movimentos internos constitutivos do cotidiano escolar, bem como a compreensão dos protocolos de ações projetadas para serem inseridas em práticas institucionais. Nesse sentido, as crianças em fila, a organização do espa
Hist. Educ.. Publicado em: 2014-12
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24. OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA
Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA para avaliar a eficiência de ações da Bolsa de Valore
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2014-08