Butterfly Barbells
Mostrando 1-1 de 1 artigos, teses e dissertações.
-
1. Estratégias de Hedge. Investimentos em mercados emergentes: as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade - a "trava borboleta" - são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?
A pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade a Trava Borboleta utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global os Brazilia
Publicado em: 2006