Bovespa Index
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1. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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2. BOVESPA: Stochastic or Deterministic?
Abstract We aim to present an interdisciplinary way of showing the subject determinism versus stochasticity; and write the text in such a way that this subject can be treated from the point of view of physics teaching. We approach the technical part of this work intuitively and later we present this question in a more formal way. When the trajectory of a dyn
Rev. Bras. Ensino Fís.. Publicado em: 13/11/2018
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3. Realized volatility: evidence from Brazil
Using intraday data for the most actively traded stocks on the São Paulo Stock Market (BOVESPA) index, this study considers two recently developed models from the literature on the estimation and prediction of realized volatility: the Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), developed by Corsi (2009), and the Mixed Data Sampling m
Publicado em: 09/11/2012
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4. How does foreign capital participation affect brazilian companies' performance?
In this dissertation, we investigate the effect of foreign capital participations in Brazilians companies’ performance. To carry out this analysis, we constructed two sets of model based on EBITDA margin and return on equity. Panel data analysis is used to examine the relationship between foreign capital ownership and Brazilian firms’ performance. We co
Publicado em: 13/05/2012
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5. Governança corporativa: geração de valor - um estudo das empresas brasileiras de capital aberto com ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo no período 2000 até 2011
Since the early 1980s the Corporate Governance has become the main global focus of discussion about the top management. In Brazil the topic has gained impact from 1995, the foundation year of the IBCA (Instituto Brasileiro de Conselheiros de Admininstração), current IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). The adoption and improvement of cor
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/03/2012
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6. The relationship between market sentiment index and stock rates of return: a panel data analysis
This article analyzes the relationship between market sentiment and future stock rates of return. We used a methodology based on principal component analysis to create a sentiment index for the Brazilian market with data from 1999 to 2008. The sample consisted of companies listed on BM&F BOVESPA which were grouped into quintiles, each representing a portfoli
BAR - Brazilian Administration Review. Publicado em: 2012-06
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7. Fundos de ações com benchmark em renda fixa mais do que compensam o investidor relativamente aos fundos com benchmark em renda variável?
Este trabalho estuda o diferencial de retorno entre fundos de ações com benchmark em índices de renda fixa e fundos de ações com benchmark em índices de renda variável. A escolha de um índice de renda fixa como benchmark para um FIA, em média tende a ser pior para o cotista, pois gera um potencial de ganho financeiro para o gestor não associado ao
Publicado em: 20/05/2011
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8. REAÇÃO DO MERCADO AO INGRESSO (SAÍDA) DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE): estudo de evento e análise da liquidez / REACTION TO MARKET ENTRY (OUT) OF CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX (ISE): event study and liquidity analysis
O presente trabalho analisa a reação dos investidores quanto à entrada e à saída das ações das empresas que aderem ao índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo para os anos de 2005-2009, e busca identificar possíveis alterações nos índices de liquidez de algumas variáveis. Através da metodologia de estudo de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/04/2011
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9. A divulgação da perda por impairment nas empresas brasileiras de capital aberto
The current global scenario whose foundations are based on the economic globalization process has resulted in the need for companies to prepare their financial statements based on uniform standards to enable standardized accounting reports with the necessary homogeneity, thus providing the most efficient way the users needs for accounting information who hav
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/02/2011
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10. Surpresas com relação à política monetária e o mercado de capitais: evidências do caso brasileiro
This article evaluates the effects that monetary policy actions exert on Brazilian stock market. By the measures defined to estimate the surprise caused by Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) decisions, it was verified that to a hypothetic unexpected 1% increase in the target rate is associated an 1.3% average fall of Bovespa I
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2011-09
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11. Análise DuPont como ferramenta de apoio às decisões de investimento em ações
The goal of this research is to examine whether DuPont Analysis indicators have explanatory power regarding the firms future profitability. In addition, we sought to investigate the utility of stock investing strategy, upon signals taken from the components of a DuPont Analysis. The tests were performed in Brazilian publicly traded companies with shares on B
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/06/2010
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12. Intertemporal CAPM estimation with Bovespa stocks / Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA
This work intends to estimate an intertemporal capital asset pricing model, by using the innovations of two state variables: maximum Sharpe index and real interest rate. These variables are supposed created by a mean reverting diffusion process: Ornstein-Uhlenbeck. The complete estimation of ICAPM is made in a cross-section approach and it is compared with F
Publicado em: 2010