Utilização conjunta de modelagem econométrica e otimização em decisões de concessão de crédito
AUTOR(ES)
Scarpel, Rodrigo Arnaldo, Milioni, Armando Zeferino
FONTE
Pesquisa Operacional
DATA DE PUBLICAÇÃO
2002-06
RESUMO
Utilizamos um modelo econométrico do tipo Logit como o desenvolvido por Scarpel & Milioni (2001), concebido para atuar em previsão de insolvência de empresas, em conjunto com o modelo de programação linear inteira desenvolvido por Gehrlein & Wagner (1997). O objetivo é o de dar suporte a decisões de concessão de crédito em função da estimativa da probabilidade de solvência de empresas, de forma a minimizar a soma dos custos de oportunidade e inadimplência. Mostramos que a utilização conjunta desses modelos possibilita a eliminação das limitações encontradas quando eles são utilizados isoladamente no auxílio às decisões de concessão de crédito.
ASSUNTO(S)
crédito logit programação em inteiros
