Modelagem de fraude em cartão de crédito

AUTOR(ES)

Dalila de Moraes

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

02/09/2008

RESUMO

O aumento no volume de transações com cartões de crédito trouxe como consequência o aumento do número de fraudes, o que acarreta em uma perda de bilhões de reais anu- almente à todas instituições .nanceiras do mundo. Com isso é muito importante que metodologias de detecção e prevenção à fraude sejam desenvolvidas. A grande di.cul- dade na modelagem deste tipo de dados é que estes são extremamentes desbalanceados. Neste presente trabalho, será proposto o modelo logito limitado na detecção de fraude. Também será discutido as amostras do tipo state-dependent e comparado os desempenhos dos modelos logito e logito limitado. Duas aplicações, uma com um conjunto de dados simulados e outra com um conjunto de dados reais, serão apresentadas. A abordagem bayesiana para estes modelos também será discutida. As análises dos conjuntos de dados serão realizadas nos softwares SAS e Winbugs.

ASSUNTO(S)

estatística modelagem de dados regressão logística modelo logito limitado amostras statedependent modelo logito análise bayesiana estatistica logit model bounded logit model state-dependent sampling bayesian analysis

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