Uma metodologia alternativa para mensuração de pressão sobre o mercado de câmbio

AUTOR(ES)

Moreira, Tito Belchior Silva, Pinto, Maurício Barata de Paula, Souza, Geraldo da Silva e

FONTE

Estudos Econômicos (São Paulo)

DATA DE PUBLICAÇÃO

2004-03

RESUMO

Este artigo utiliza métodos estatísticos de análise multivariada para mensurar as pressões sobre os mercados cambiais de 20 países, no contexto da crise asiática de 1997/98. Desenvolve-se um índice de pressão sobre o mercado de câmbio atribuindo pesos positivos para desvalorizações cambiais e para mudanças nas taxas de juros e pesos negativos para reduções do estoque de reservas internacionais. Os pesos são obtidos a partir de uma medida de comunalidade de cada variável utilizada na análise. Com base no índice de pressão cambial classificam-se os países da amostra por meio do método de Ward para análise de agrupamentos, identificando-se os mais atingidos pela pressão cambial iniciada em meados de 1997. A classificação obtida é validada pelo uso de análise discriminante.

ASSUNTO(S)

pressão sobre o mercado de câmbio crise asiática análise de agrupamentos análise discriminante

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