Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do banco central brasileiro
AUTOR(ES)
Vieira, Heleno Piazentini
DATA DE PUBLICAÇÃO
15/12/2003
RESUMO
O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para a análise foi um switching regression model que determina endogenamente se há mudança de regimes.
ASSUNTO(S)
taxa de juros quebra estrutural política monetária mudança markoviana função de reação política monetária - brasil taxas de juros - brasil banco central do brasil indicadores estatísticos
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/1793Documentos Relacionados
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