Taxa de juros e default em mercados com empréstimos colateralizados

AUTOR(ES)

Sergio Ricardo Faustino Batista

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

O trabalho apresenta resultado de estudo realizado com a finalidade de identificar o impacto de variações da taxa de juros, na taxa de default das operações de crédito realizadas no mercado imobiliário brasileiro. O estudo contém análise teórica do mercado de crédito com uso de modelo de equilíbrio geral com mercados incompletos, previsão de penalidade na função utilidade do agente em caso de default e exigência de colateral. A identificação da probabilidade de default do tomador de crédito e identificação da taxa de default da carteira de crédito é realizada tomando como base, variáveis macroeconômicas e variáveis de perfil do contrato de crédito tais como: Valor contratado, taxa de juros e prazo da operação, unidade da federação em que o crédito foi concedido, dentre outras.

ASSUNTO(S)

economia mercados incompletos empréstimo colateralizado probabilidade de default análise de sobrevivência default probability survival analysis incomplete markets

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