STRUCTURAL MODELLING APPLIED TO FORECAST THE SPOT PRICE OF ELECTRICAL ENERGY / MODELAGEM ESTRUTURAL APLICADA A PREVISÃO DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL
AUTOR(ES)
RODRIGO LAJE DE SOUZA
DATA DE PUBLICAÇÃO
2003
RESUMO
Nesta tese, apresentam-se estratégias de modelagem envolvendo modelos estruturais para a previsão do preço spot de energia elétrica do subsistema do Sudeste-Brasil. Foi utilizada a modelagem proposta por Harvey (1989), que extrai componentes não observáveis da série. Foram elaborados três modelos. No primeiro, utilizou-se somente o histórico da série. No segundo, inseriu-se uma variável de intervenção para o racionamento de energia ocorrido no Brasil no período de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Por último, acrescentaram-se duas variáveis explicativas.
ASSUNTO(S)
kalman filter modelagem estrutural spot price of electric energy filtro de kalman structural models preco spot de energia eletrica
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