Filtro De Kalman
Mostrando 1-12 de 225 artigos, teses e dissertações.
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1. O grau de exchange rate pass-through na economia brasileira no período pós Real
Resumo O problema de pesquisa desse artigo encontra-se associado à identificação do grau de repasse cambial para os preços das exportações e importações referente à economia brasileira. Estima-se o grau de repasse cambial, entre janeiro de 2000 e junho de 2016, por meio dos modelos ARDL e DOLS para dados em painel. Adicionalmente, utiliza-se o filtr
Econ. soc.. Publicado em: 2021-07
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2. Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja
Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo de contratos futuros). Procede-se à estimação do modelo pelo
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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3. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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4. Data assimilation using the ensemble Kalman filter in a distributed hydrological model on the Tocantins River, Brasil
RESUMO Neste trabalho, o método de assimilação de dados por filtro de Kalman por conjunto (EnKF) é aplicado na bacia do rio Tocantins. Esse método atualiza as vazões do rio usando um modelo hidrológico distribuído. O desempenho de EnKF é também comparado com um método de assimilação empírico a intervalos de tempo horário, onde duas aplicaçõ
RBRH. Publicado em: 04/04/2019
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5. Uma Medida de PIB Mensal Para o Brasil Usando o Term Spread
Resumo Neste trabalho, construímos uma medida de PIB mensal brasileiro utilizando um modelo na forma espaço de estados, estimado via filtro de Kalman impondo uma restrição de agregação no tempo: a soma da taxa instantânea de crescimento do PIB mensal nos meses de cada trimestre é igual à taxa instantânea de crescimento trimestral do PIB divulgado p
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2019-03
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6. A Time-Varying Fiscal Reaction Function for Brazil
Resumo Este artigo avalia a sustentabilidade da dívida pública brasileira usando dados mensais de janeiro de 2003 a junho de 2016 com base na estimação de funções de reação fiscal cujos coeficientes variam ao longo do tempo. Consideramos três métodos de estimação: filtro de Kalman, suavização por spline penalizado e cointegração variante no t
Estud. Econ.. Publicado em: 2019-03
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7. Fundos de previdência privada: passividade a preços de fundos ativos
RESUMO De 2005 a 2015, o total de ativos geridos por fundos de previdência privada aberta no Brasil mais do que sextuplicou, com o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) representando 90% desses ativos. Entretanto, as instituições de previdência privada têm como característica a cobrança de elevadas ta
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 06/11/2017
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8. Forecasting Inflation with the Phillips Curve: A Dynamic Model Averaging Approach for Brazil
O presente estudo propõe uma curva de Phillips generalizada para prever a inflação brasileira no período 2003:M1–2013:M10. Neste sentido, emprega-se o método Dynamic Model Averaging, que permite tanto a evolução do modelo quanto parâmetros variando no tempo. O procedimento consiste basicamente em representação de estado-espaço e estimação via
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-12
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9. Solução rápida da ambiguidade GPS no posicionamento cinemático usando espaço nulo à esquerda e descorrelação de Cholesky multi-temporal (inversa) pareada
Com o objetivo de solucionar os problemas envolvendo enorme quantidade de cálculos na resolução de ambiguidade com multiplas épocas e inversão de matriz de alta ordem como ocorre no posicionamento relativo cinemático GPS, um algoritmo modificado para resolução rápida da ambiguidade é proposto. Em primeiro lugar, Decomposição de Valor Singluar (SV
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2015-12
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10. Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo, o preço do GN é a principal fonte de incerteza e foi modelado com um processo estocástico seguind
Prod.. Publicado em: 15/10/2013
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11. Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada proposta por Santos e Moura (2012) a qual adota uma m
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-03
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12. CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações
Modelos de precificação de ativos representam uma das áreas mais discutidas e pesquisadas em finanças. São amplamente utilizados de forma teórica e prática na área de investimentos para modelar e prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças corporativas para estimar o custo de capital e ranquear projetos de investiment
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-02