SOME IMPROVEMENTS ON THE LM TEST APPLIED TO STRUCTURAL TIME SERIE MODELS / APERFEIÇOAMENTO DO TESTE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE APLICADO A MODELOS ESTRUTURAIS DE SÉRIES TEMPORAIS

AUTOR(ES)

ANTONIO FERNANDO PEGO E SILVA

DATA DE PUBLICAÇÃO

1996

RESUMO

O presente trabalho trata da melhoria da estatí­stica-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de ciclos. O trabalho apresenta também uma série de simulações comparando as performances destes testes aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados.

ASSUNTO(S)

estatistica time series modelos estruturais series temporais statistics structural time series models

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