MODELO BAYESIANO DE CRESCIMENTO LINEAR PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS / LINEAR GROWTH BAYESIAN MODELS APPLIED TO TIME SERIES FORECASTING

AUTOR(ES)

JOAO JOSE DE FARIAS NETO

DATA DE PUBLICAÇÃO

1981

RESUMO

O objetivo primordial desta tese é descrever e discutir um método para previsão de séries temporais que apresentam descontinuidades bruscas - o chamado Método Bayesiano de Crescimento Linear de Estados Múltiplos (MCL-EM), desenvolvido por Harrison e Stevens. Na primeira parte é feito um rápido apanhado dos métodos existentes para previsão de séries temporais e seu relacionamento com métodos bayesianos mais gerais. A seguir é apresentado o MCL-EM e comparado com os principais métodos clássicos de crescimento linear. Finalmente são apresentadas algumas aplicações a séries reais e simuladas e analisadas suas vantagens e desvantagens em relação aos demais métodos em geral.

ASSUNTO(S)

time series bayesian model series temporais modelo bayesiano

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