Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro
AUTOR(ES)
Braga, Lucas Martins
DATA DE PUBLICAÇÃO
2010
RESUMO
Há muito tempo a academia produz muitos estudos que objetivam a busca de uma estratégia que represente alguma garantia de rentabilidade dos investimentos em renda variável. Este trabalho fará essa tentativa aplicando a técnica de otimização de carteiras proposta por Markowitz para montar carteiras de investimentos em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Serão montadas três carteiras de investimentos que buscarão minimizar o risco de acordo com o retorno esperado. Ainda é feito um estudo das oscilações do Ibovespa para verificar qual é a carteira mais adequada para o momento.
ASSUNTO(S)
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/26775Documentos Relacionados
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