O modelo de avaliação de ativos : (Capital asset pricing model)

AUTOR(ES)

Gomes, Francisco Carlos

DATA DE PUBLICAÇÃO

09/09/1983

RESUMO

Examina o modelo de seleção de portfolios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann!Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação Quadrática paramétrica dele decorrente; a simplificação proporcionada pelo Modelo Diagonal de Sharpe, mostra que a existência de um título sem risco permite a especificação do Teorema da Separação e a simplificação do problema de seleção de portfolios, analisa o modelo denominado por CAPM,de equilíbrio no Mercado de Capitais sob condições de incerteza, comparando os processos dedutivos empregados por Lintner e Mossin, Examina as implicações decorrentes do relaxamento dos pressupostos subjacentes ã esse modelo de equilíbrio geral, principalmente a teoria do portfoLio Zero-Beta desenvolvida por Black

ASSUNTO(S)

avaliação de ativos - modelo (capm) investimentos - administração

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