Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
AUTOR(ES)
Arruda, Elano Ferreira, Ferreira, Roberto Tatiwa, Castelar, Ivan
FONTE
Revista Brasileira de Economia
DATA DE PUBLICAÇÃO
2011-09
RESUMO
Este trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).
ASSUNTO(S)
curva de phillips modelos de séries temporais threshold previsão
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