Modelos Lineares e nÃo Lineares da Curva de Phillips para PrevisÃo da Taxa de InflaÃÃo no Brasil / Linear and not Linear models of the Curve of Phillips for Forecast of the Tax of Inflation in Brazil
AUTOR(ES)
Elano Ferreira Arruda
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
O presente trabalho apresenta uma anÃlise de previsÃo da taxa de inflaÃÃo mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e nÃo lineares de sÃries temporais e da Curva de Phillips com o objetivo de identificar o melhor mecanismo preditivo para esta variÃvel. O modelo utilizado como base comparativa das previsÃes neste estudo foi o processo autoregressivo com mÃdia mÃvel. Dentro desta classe de modelos, o modelo que gerou o menor erro de previsÃo quadrado mÃdio (EQM) foi o AR(1). Em geral, os modelos com efeito limiar utilizados tiveram melhor desempenho na previsÃo da taxa de inflaÃÃo que os modelos lineares. O modelo autoregressivo com efeito threshold (TAR) apresentou um EQM de previsÃo igual a 4,3%, resultado cerca de 10,41% melhor que a previsÃo do processo AR (1) linear. Entre os modelos da curva de Phillips o que apresentou o menor EQM de previsÃo foi o da curva de Phillips ampliada com efeito threshold que teve um EQM igual a 3,4%, resultado 28,5% melhor do que o modelo AR (1) e 32,6% melhor que a curva de Phillips ampliada linear. AlÃm de um menor EQM de previsÃo, a anÃlise grÃfica revelou que o modelo da curva de Phillips ampliada com efeito Threshold tambÃm prevà melhor as mudanÃas de sinal. TambÃm foi realizado o teste proposto por DIEBOLD e MARIANO (1995) de comparaÃÃo de previsÃes que apresentou um resultado que aponta para uma diferenÃa significante entre os EQM de previsÃo do modelo AR (melhor modelo linear) e o do modelo da curva de Phillips ampliada com threshold (melhor modelo nÃo-linear). Ou seja, o modelo nÃo linear apresentou um melhor resultado tambÃm segundo esse teste.
ASSUNTO(S)
threshold arma models previsÃo curva de phillips phillips curve modelos arma threshold economia forecasting
ACESSO AO ARTIGO
http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1850Documentos Relacionados
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